基于单参数Archimedean Copula函数的深证A股和B股相关性研究

基于单参数Archimedean Copula函数的深证A股和B股相关性研究，李凡，张瑜，Copula函数是把多维随机变量的边缘分布连接起来形成的联合分布函数，而Copula函数由于不用假设金融产品收益率服从正态分布，越来越在