此函数使用x中的给定回归变量执行标准的多元OLS回归。 回归量应该是列向量和行中的观察值。 regressand 应该由 y 给出,分别作为列向量。 无需在 x 中手动添加常量。 它是自动添加的。
模型的回归系数,估计值和残差在单独的矩阵中给出。 其他信息可以在统计信息中找到。
与 Matlab 提供的标准回归代码相比,它的主要优点是速度更快,并在一个全面的位置提供更多信息,因此您可以轻松获得所需的所有信息。
此外,此功能不需要 (!) 需要安装任何其他工具箱,例如统计工具箱。
该函数还提供了异方差一致的标准误差(White 1980),并且很快将在这方面进一步扩展。
此外,还提供了对给定数据执行滚动窗口回归的能力。 为此使用提供的 wreg() 函数。 该函数将提供与标准reg()函数完全相同的信息和结果,但存储每个回归的模型信息。 因此,结构断裂的检测将被简化,例如测试 C