论文研究 - 通过内部二元线性出生，死亡和迁移过程的固定投资和运营投资中的投资组合多元化动态的随机模型

在本文中，考虑了带有Poisson假设的双变量随机过程，以模拟在时间段“ t”内投资组合之间和内部的投资的收益，支出和相互转移。 在时间“Δt”的时期从简单的微分差分方程获得随机微分方程。 二元线性出生，死亡和迁移过程的概念已用于衡量长期和短期投资中的各种统计特征。 考虑了所有可能的投资流量波动，以探索当代营销环境下更有意义的假设。 在获得相关的微分方程后，可以得出建议的统计度量的数学关系，例如短期和长期投资的平均大小和方差以及它们之间的相关系数。 提供了数字插图，以便从业者的角度更好地理解已开发的模型。