基于zipf分析的Brent原油价格行为的实证研究 (2006年)

对国际汽油主要基准价格--：Brent原油价格时间序列，结合投机者的投资时间尺度r和收益预期ε进行研究，运用zipf分析方法，将石油价格的r-收益率序列映射为三字符序列（绝对频率）和二字符序列（相对频率）; 通过在不同的时间标度下分析序列中价格波动的涨跌信息，得到价格看涨概率与看跌概率的偏差并结合r和γ进行了初步分析; 通过对绝对和相对频率的分析，探讨了r和γ对于价格行为的影响。