论文研究 - 不确定无限期时价格过程是增加还是减少时资产出售的最佳停止时间

假设我们要用未知的漂移去套壳资产，但已知该漂移是一个二值随机变量，并且可以估计初始分布。 随着时间的流逝，此分布会更新，并且基于漂移的可能性较小，这给了我们停止规则。 研究结果表明，出售资产的最佳策略是：如果漂移的初始概率收到的小值大于某个阈值，然后立即清算资产，否则资产持有人将等到漂移的概率得到的小值。如果超过某个阈值，则是清算资产的最佳时间。