基于p-最优性准则的多群多目标投资组合管理

投资组合管理是进行合理投资，基金管理，优化资产分配和有效投资的重要技术。 投资组合优化问题（POP）已被认为是NP难题，涉及许多目标和约束。 进化算法和群体智能优化器在解决多目标POP（MOPOP）方面的应用引起了研究人员的极大关注，但是他们的解决方案通常通过加权系数法将MOPOP转换为POP。 本文提出了一种基于p最优性准则的多群多目标优化器，称为p-MSMOEAs，它试图通过同时优化所有目标而不是通过上述变换方法来找到所有Pareto最优解。 拟议的p-MSMOEA通过将p-最优准则和多群策略相结合，将原始的多目标进化算法（MOEA）扩展为协作模式。 对p-MSMOEA和几种MOEA的比较实验已经在六个数学基准函数和两个投资组合实例上进行了。 仿真结果表明，就优化精度和计算稳健性而言，p-MSMOEA在投资组合优化问题上优于MOEA。