K近邻及其集成模型的股票价格预测

为了验证股票的价格运动与过去应该是相似的这一假设，运用K近邻算法，将价格运动简单划分为涨跌两类进行预测，进行假设验证。使用滑窗方法比较现在的价格运动与何时的历史价格更为相似，将多个K近邻模型组合成集成模型，实现模型的泛化和策略收益的调整。使用中证500指数的历史价格数据进行预测实证，2017年～2018年9月的预测结果显示单个K近邻模型策略获得76.72%的收益，现在的价格运动与遥远的过去更为相似，集成模型能更好地控制风险。该模型利用K近邻模型的含义验证了股票价格运动具有相似性，可以作为证券交易的择时策略。