没有合适的资源?快使用搜索试试~ 我知道了~
量化和基本面研究在基金管理选股中的应用,大多采用分离的方式。 本论文的目标是开发一种同时使用两种方法的投资策略(量化策略),并显示出比单独使用任何一种方法更好的结果。 本论文将测试 9 种方法(模型)、一个基金基金、7 种自下而上方法的实施方式和一种筛选工具。 本论文将使用五个基本面、技术面和资产定价因素来代替定量方法,并通过卖方分析师的建议来代替基本面方法。 这九个模型将使用来自 1000 家最大的美国交易所交易公司的 16 年数据进行回测。 本文实施不同的性能测量并以每种方法为基准测试策略,以研究量化策略是否比任何一种方法都表现得更好。 投资组合结果表明,量化策略本身的表现优于任何一种方法。 仅使用定量方法时,基金中的基金和自下而上的方法都可以减轻高负回报的发生。 以各种方式应用的自下而上的方法优于单独的方法和市场组合。 这表明本论文中应用的量化策略将是一个很好的投资策略。
资源推荐
资源评论
资源评论
weixin_38641339
- 粉丝: 12
- 资源: 927
上传资源 快速赚钱
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
安全验证
文档复制为VIP权益,开通VIP直接复制
信息提交成功