分数跳一扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型* (2009年)

假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程，建立分数跳—扩散Ornstein-Uhlenbeck模型，利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理，得到欧式看涨期权定价的解析表达式，推广了关于欧式期权定价的结论。