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matlab集成c代码-shotnoise:R包,用于精确模拟非负散粒噪声过程和Lévy驱动的非高斯Ornstein-Uhlen...
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2021-05-22
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Matlab集成的c代码散粒噪声 R套件,用于精确模拟非负散粒噪声过程(具有伯努利,泊松,伽玛和高斯分布逆跳)和非高斯OU过程,也称为Lévy驱动的OU过程(特别是OU-Poisson,论文中的OU-Gamma和OU逆高斯(OU-IG)过程) [1] M. Tamborrino,P。Lansky,散粒噪声,弱收敛和扩散近似,Physica D,418,132845,2021, 该代码由Rcpp中的Massimiliano Tamborrino(warwick.ac.uk上的名字点secondname)编写。 Yan Qu为基于论文的OU-Gamma和OU-IG过程提供了Matlab代码,用于精确模拟OU-Gamma和OU-IG过程 [2] Y. Qu,A。Dassios,H。Zhao,伽马驱动的Ornstein–Uhlenbeck过程具有有限和无限活动跃迁的精确模拟,J。Oper。 Res。 Soc。,471--484,2019,。 [3] Y. Qu,A. Dassios,H. Zhao,Ornstein–Uhlenbeck回火稳定过程的精确模拟,J. Appl。Chem。,117,
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shotnoise-main.zip (33个子文件)
shotnoise-main
NAMESPACE 540B
code_figure_2.R 6KB
DESCRIPTION 574B
src
shotnoise.so 220KB
RcppExports.cpp 15KB
ShotNoiseRcpp.cpp 6KB
OU_Poisson.cpp 825B
OU_gamma.cpp 3KB
OU_IG.cpp 4KB
R
quality_approximation.r 6KB
shotnoise.r 427B
RcppExports.R 3KB
shotnoise_sim.r 7KB
nonGaussianOU.R 8KB
README.md 4KB
code_figure_1.R 3KB
shotnoise.Rproj 405B
man
shotnoise_JnIG_trajectory.Rd 1KB
errorOUPoisson.Rd 1KB
shotnoise_JnP.Rd 884B
shotnoise_JnG.Rd 1KB
shotnoise.Rd 408B
OU_Poisson.Rd 714B
OU_IG.Rd 1KB
OU_Gamma_trajectory.Rd 2KB
OU_IG_trajectory.Rd 2KB
shotnoise_JnIG.Rd 1KB
errorOUGamma.Rd 2KB
errorOUIG.Rd 1KB
shotnoise_JnBer.Rd 918B
OU_Gamma.Rd 2KB
shotnoise_JnChiSq.Rd 933B
shotnoise_JnG_trajectory.Rd 1KB
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- 1
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