嵌入式均方差最优点与离散采样的收敛-研究论文

基于 [21, 33] 中针对动态均值方差 (MV) 优化问题提出的嵌入技术的数值技术可能会产生虚假点，即不在有效边界上的点。 在[27]中，表明可以通过检查嵌入问题解的左上凸包来消除伪点。 但是，任何数值算法都只会生成嵌入问题的解集的离散采样。 在本文中，我们正式确定，在温和的假设下，嵌入问题的采样解的适当定义的上凸包序列的每个极限点都在原始 MV 有效边界上。 为了说明，我们讨论了跳跃扩散下的 MV 资产负债问题，该问题使用数值 Hamilton-Jacobi-Bellman 偏微分方程方法求解。