Dynamic Pooled Forecasting：动态组合预测和动态主成分回归框架。-matlab开发

[另请参阅 Description.pdf 以了解该方法的经济描述]。 在这个包中，可以找到两种流行的技术来汇集不同的信息来源。 第一个涉及通过简单的平均方案（平均值或中位数）或通过 Stock 和 Watson (2004) 提出的贴现加权函数来组合单个预测。 第二个，与 Neely (2011) 一致，通过主成分回归结合解释因素。 包括许多选项来优化预测，例如： - 扩展或滚动窗口- 回归中的滞后次数- 系数估计的不同分布（正态、指数、Logit 等...） - 不同的组合技巧- 手动选择折扣因子- 要包含在预测中的主要成分的数量（另请参见屏幕截图） - 是否应基于相关矩阵或协方差矩阵获得特征向量。 这两种技术都是通过动态（实时）框架实现的。 该包由以下文件组成： - indivfc.m：对 k 个因子进行单独预测的函数- combinefc：组合给定的单个预测的函数- pca