机器学习风险模型-研究论文

我们给出了用于基于机器学习技术构建风险模型的显式算法和源代码。 所得的协方差矩阵不是因子模型。 基于经验回测，我们将这些机器学习风险模型的性能与其他构造进行比较，包括统计风险模型，基于基本行业分类的风险模型以及利用基于行业的多层聚类的风险模型。