论文研究 - 通过非标准分析对金融时间序列进行扩展的维纳度量

我们提出了一种使用E. Nelson的非标准分析方法来构建扩展的Wiener度量的新方法。 对于新定义，我们为独立随机变量构造了概率度量的非标准化卷积。 作为应用程序，我们考虑对财务时间序列的简单计算。