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matlabhurst代码-Stochastic-Models:有用的模型,可以模拟不同时间范围内的随机过程,无论是否复制长期存...
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2021-05-27
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Matlab hurst代码随机模型 有用的模型可以模拟不同时间范围内的随机过程,无论是否复制长期持久性(Hurst-Kolmogorov行为)。 还提供了一种用于确定赫斯特系数的简单工具。 特别感谢我的教授Demetris Koutsoyiannis在此项目上的提示。 所有代码均采用Matlab函数的形式 使用说明 下面介绍的模型不是也不应被视为黑匣子。 在使用它们之前,请先熟悉它们。 列出的文档将帮助您入门。 使用这些功能之前,请阅读说明。 气候图(T系列) 此函数创建一个高潮图(标准差的自然对数与比例的自然对数的图),并计算Hurst系数的估计值,该估计值显示在图中,并作为函数的导出值给出。 此功能不包括偏差校正。 作为经验法则,仅通过数据长度为原始数据10%的标度来计算std。 这可能需要根据问题进行调整。 输入参数: Tseries:历史时间序列 有关文档,请参阅P. Dimitriadis和D. Koutsoyiannis,《马尔可夫和赫斯特-柯尔莫哥洛夫过程的随机建模中的气候图与自协方差和功率谱》,随机环境研究与风险评估,29(6),1649-1669,2015年。 统计
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