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Expectation-Maximization algorithm for bi-variate Normal Inverse...
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2021-06-01
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双变量NIG分布参数的EM估计。 测试文件: 1. 使用 randraw.m ( http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/7309 ) 模拟 biNIG 样本或 invgrnd.m ( http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/10934 )。 2. 调用 EMBIVNIG.m(起始参数的值是任意选择的)。 3. 为 PP 图调用 binigpp.m 以检查拟合。 参考: “具有多元正态逆高斯分布的重尾过程的 EM 估计和建模”,Oigard、Hanssen、Hansen 和 Godtliebsen,信号处理,卷。 85 (2005), p. 1655-1673 “二维双曲线分布和相关分布,在 Johannsen 的 Bean 数据中的应用”,P. Bla
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