卡尔曼平滑滤波代码matlab-dynfacto_R:为CRAN重新启动dynfactorR

卡尔曼·克劳迪代码 matlab 动态因子模型的估计器 目前宏观经济学中的大多数因子模型只有Matlab语言。 此存储库包含等效于用R重写的这些模型的小样本。 尽管状态空间模型（动态因子模型是其中的一个子集）已经在R中的许多包中可用，例如MARSS ，但出于速度、理解和其他一些原因，在R使用它是有用的。 最初，代码只是在R中逐行重写来自 Doz、Gianone 和 Reichlin (2011) 的复制文件，可从 . 从更广泛的角度来看，它还旨在重构代码以使其更具可读性和可维护性，并在基于 Banbura 和 Modugno (2010) 的数据丢失的情况下添加估计选项。 完成后，它将被打包到一个简单的R库中。 原链接不再可用。 但是， Matlab复制文件已被保留并可使用。 当前状态 目前，只要q <= r并且矩阵求逆保持稳定，任意q 、 r和p的开发分支。 还没有进行广泛的数值测试以确保正确性，但是在Octave上对示例数据的原始代码进行了一些测试，得出了相同的结果，因此它很有希望。 当q != r时，原始代码似乎不起作用，因此需要进一步调查。 em_functions.R文件包含