1、 引言............................................................................................................................................... 4
1.1、 CTA 简介 ............................................................................................................................ 4
1.2、 专题介绍............................................................................................................................ 4
1.3、 50ETF 回测方法（假设做空没有限制）......................................................................... 4
1.4、 50ETF 期权回测方法......................................................................................................... 4
2、 简单均线策略............................................................................................................................... 5
3、 双均线策略................................................................................................................................... 7
4、 MACD（Moving Average Convergence / Divergence） ............................................................. 9
4.1、 计算方法............................................................................................................................ 9
4.2、 指标介绍............................................................................................................................ 9
4.3、 应用方法............................................................................................................................ 9
4.4、 策略回溯............................................................................................................................ 9
5、 DMA (Displaced Moving Average) ............................................................................................. 12
5.1、 计算方法.......................................................................................................................... 12
5.2、 指标介绍.......................................................................................................................... 12
5.3、 应用方法.......................................................................................................................... 12
5.4、 策略回溯.......................................................................................................................... 12
6、 多空指数 BBI（Bull And Bear Index） .................................................................................... 15
6.1、 计算方法.......................................................................................................................... 15
6.2、 指标介绍.......................................................................................................................... 15
6.3、 应用方法.......................................................................................................................... 15
6.4、 策略回溯.......................................................................................................................... 15
7、 动量指标 MTM (Momentum Index) ........................................................................................ 17
7.1、 计算方法.......................................................................................................................... 17
7.2、 指标介绍.......................................................................................................................... 17
7.3、 应用方法.......................................................................................................................... 17
7.4、 策略回溯.......................................................................................................................... 17
8、 SAR（Stop And Reverse） ......................................................................................................... 20
8.1、 计算方法.......................................................................................................................... 20
8.2、 指标介绍.......................................................................................................................... 20
8.3、 应用方法.......................................................................................................................... 20
8.4、 策略回溯.......................................................................................................................... 20
9、 三重指数平滑 TRIX (Triple Exponential) .................................................................................. 22
9.1、 计算方法.......................................................................................................................... 22
9.2、 指标介绍.......................................................................................................................... 22
9.3、 应用方法.......................................................................................................................... 22
9.4、 策略回溯.......................................................................................................................... 23
10、 收益分析................................................................................................................................... 25
10.1、 信号................................................................................................................................ 25
10.2、 Greek 分解 ..................................................................................................................... 26
10.3、 时间价值的分解............................................................................................................ 27
10.4、 50ETF 期权 CTA 策略与 50ETF 多空策略比较 ............................................................. 28
11、 综合比较................................................................................................................................... 32
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