财通证券_0531_期权CTA技术分析专题之三:RSI技术指标组合策略.pdf
财通证券_0531_期权CTA技术分析专题之三:RSI技术指标组合策略 本报告由财通证券研究所发布,于2018年5月31日发布,报告标题为“财通证券_0531_期权CTA技术分析专题之三:RSI技术指标组合策略”。本报告属于量化金融领域,主要介绍了RSI技术指标组合策略在期权交易中的应用。 报告中首先介绍了DMI指标的基本原理和组成部分,包括ADX和ADXR指标。在此基础上,报告讨论了DMI指标在期权交易中的应用,包括使用ADX和ADXR指标择时的策略性能分析。报告显示,DMI指标在2018年的市场环境下表现出色的稳定性和择时能力。 报告还介绍了RSI技术指标的应用,包括使用RSI作为交易信号的策略性能分析。报告显示,RSI信号效果十分稳定,测试结果显示,使用50ETF的RSI指标作为交易信号,利用期权进行多空交易,能够连续4年得到30%以上的年化收益。 此外,报告还讨论了将DMI指标与RSI技术指标组合的策略性能分析。报告显示,使用DMI指标与RSI技术指标组合的策略表现优异,收益稳定,回撤也能控制在可接受的范围内。在期权权利仓上交易策略收益,相比直接在50ETF上进行多空交易,策略表现有一定程度的提升,calmar比率达到了2.77。将信号用到期权义务仓上,发现策略收益进一步提升,年化收益率高达48%,Sharpe比率达到2.02。 报告最后还提醒了风险提示,包括策略在牛市趋势市中的表现最为出色,而在其他市场条件下表现相对平庸,以及策略回测均基于历史数据,未来市场变幻莫测,模型有实效的可能。 本报告的内容目录包括DMI简介、DMI指标用于期权交易、RSI作为交易信号、RSI与ADX指标组合、组合策略表现分析等部分。报告还包括多个图表,展示了不同策略的表现情况。 本报告为读者提供了详细的RSI技术指标组合策略分析,展示了该策略在期权交易中的应用和性能分析,为投资者和研究人员提供了有价值的参考。
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