AR随机过程模拟实验

利用Matlab模拟一个AR随机过程，用自适应的最小均方误差算法（LMS）进行AR参数估计。AR模型是ARMA模型的一种，ARMA的基本思想是：某些时间序列是依赖于时间的一组时间变量，构成该时序的单个序列值虽然具有不确定性，但整个序列的变化确有一定的规律性，可以用相应的数学模型近似描述。通过对该数学模型的分析和研究，能够更本质地认识时间序列的结构和特征，达到最小均方误差意义下的最优预测。