By ZYL
概率论复习
第一章:一维变量
一、 概率
1. 随机试验的条件
1) 可重复性
2) 不止一个结果,但所有结果范围已知
3) 实验前发生哪个结果未知
2. 概率计算公式
1) 加法公式(偶减奇加):P(AUB)=P(A)+P(B)-P(AB)
P(AUBUC)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)
2) 乘法公式 P(AB)=P(B)P(A|B)
3) 全概率公式(原因推结果):
4) 贝叶斯公式(结果推原因):
3. 事件的独立性
1) A、B 独立:P(AB)=P(A)P(B),P(A)=P(A|B)
2) 多事件独立:与上类似;多事件独立任意两事件独立,反之不成立
4. 概率分布函数:F(x)=P{X≤x},x∈R,F(x)是 X 的概率分布函数
性质:右连续性:F(x)为右连续函数,区间[a,b),F(x)=F(x+0)
二、 离散变量
1. 退化分布(一点分布)
2. 两点分布(贝努利分布):X~B(1,p)。期望:p,方差:p(1-p)
3. 二项分布(n 重贝努利分布):X~B(n,p),P{X=k}=C
n
K
p
k
(1-p)
n-k
,中间项概率最大。
期望:np,方差:np(1-p)。X1~B(n1,p), X2~B(n2,p), 则 X1+X2~B(n1+n2,p)
4. 泊松分布(计数):X~P(λ), ,二项分布的极限。期
望和方差均为λ。
参数 λ 是单位时间(或单位面积)内随机事件的平均发生次数,满足线性相加(2 倍单
位时间内…服从 2λ分布)。
泊松分布适合于描述单位时间内随机事件发生的次数。
5. 几何分布:X~G(p), ,期望: ,方差:
意义:n 次伯努利试验中前 k-1 次皆失败,第 k 次成功的概率。
三、 离散变量
评论5
最新资源