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期权基础知识——期权的风险参数及特点PPT教案.pptx
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期权基础知识——
期权的风险参数
及特点
主要内容
Delta
（△或
δ
）
Gamma
（
Г
）
Theta
（
θ
）
V
ega
（
υ
）
Rho
（
rho
）
第
1
页
/
共
46
页
期权的风险参数
•
期权的价格风险主要发生在卖权上，裸露看涨期权和看跌
期权均存在较大的价格风险，与其他金融工具对冲目的相
似，期权的价格风险也可以采取相应的措施加以规避或对
冲。期权的风险参数可用于调整和控制期权及组合的价格
风险。
•
目前国际金融市场上不同因素对期权价格的影响分别用不
同的希腊字母表示，包括标的物价格、距离到期日时间，
波动率、利率以及标的物价格变动的变动对期权价格的影
响。以上因素对期权价格的影响分别用
delta
、
theta
、
vega
、
rho
、
gamma
等希腊字母表
示。
第
2
页
/
共
46
页
•
一、期权的
Delta
•
期权或资产的
Delta
（△或
δ
）被定义为期权或资产价格变
动对其标的资产价格变动的比率，数学上看是期权价值对标的
资产价格的偏导数，是期权价格与标的资产价格关系曲线的斜
率。
式中：
f
为期权或资产的价格，
S
为标的资产的价
格。
△
也看可通过布莱克－斯科尔斯期权定价公式求得。
不支付红利的看涨和看跌期权的△ ：
如果标的资产为有收益，且其收益率为
q,
则有：
△
可通过二叉树的无套利定价模型求
得：
△S
u
-△S
d
=C
u
-C
d
第
3
页
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共
46
页
S
f
)
(
1
d
N
c
1
)
(
)
(
1
1
d
N
d
N
p
)
(
1
d
N
e
qT
c
]
1
)
(
[
)
(
1
1
d
N
e
d
N
e
q
T
q
T
p
•
期权的
Delta
风险
欧式看涨期权
的
delta
欧式看跌期权与
标的资产的价格
关系
Delta
风险是指标的资产价格变化引起的期权价格的波动。
不仅期权有
delta
风险，远期、期货等衍生产品同样也有
delta
风险。
远期合约的
Δ=
1
，期货合约的
Δ=e
rt
。
第
4
页
/
共
46
页
BS
期
权
定
价
动
态
图
0
20
40
60
80
10
0
0
50
100
15
0
200
当
前
股
价
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