2016年武汉大学金融工程实验报告固守内容 利率期限结构及MATLAB应用.pdf
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金融工程试验报告
2016
年
12
月
30
日
2
目 录
一、实验目的和理解
...............................................................................................................
3
1.1 熟练掌握等额本息与等额本金的计算及应用意义
..................................................................
3
1.2.熟练掌握固定收益、久期和凸度的计算和意义
......................................................................
3
1.3.掌握利用 Matlab 计算利率期限结构的方法
............................................................................
3
二、等额本金和等额本息
.......................................................................................................
4
2.1 设定
..............................................................................................................................................
4
2.2 计算工具：Excel2016
...............................................................................................................
4
2.3 方法及步骤
..................................................................................................................................
4
2.3.1 等额本金
...............................................................................................................................
4
a.表格内容及计算
....................................................................................................................................
4
b.画图
........................................................................................................................................................
5
c.分析图形
.................................................................................................................................................
6
2.3.2 等额本息
...............................................................................................................................
6
a.表格内容及计算
(分别运用了两种方法
——
递推法和公式法)
...........................................................
6
b.画图
........................................................................................................................................................
9
c.分析图形
.................................................................................................................................................
9
2.3.3 等额本金和等额本息两种情况对比分析
...........................................................................
9
三、固定收益证券部分
.........................................................................................................
10
3.1 计算工具：MATLAB2014b
.....................................................................................................
10
3.2 方法及步骤
................................................................................................................................
10
3.2.2.应计天数的计算
...................................................................................................................................
10
3.2.3 票息率转贴现率
.................................................................................................................
14
3.2.4 票息率转贴现率
.................................................................................................................
15
3.2.5 计算 IRR
...............................................................................................................................
16
3.2.6 现值和终值
.........................................................................................................................
16
四、久期和凸度
.....................................................................................................................
18
4.2 计算
............................................................................................................................................
19
4.2.1 基于 Excel 久期相关计算过程如图所示
...........................................................................
19
4.2.2 基于 Excel 凸度计算结果如图所示
...................................................................................
20
4.2.3 基于 MATLAB 得到的运行结果下图所示
.........................................................................
20
4.2.4 基于 MATLAB 计算凸度的结果
.........................................................................................
21
4.2.5 对久期和凸度的应用分析
.................................................................................................
22
五、利率期限结构理论
.........................................................................................................
24
5.1 利率期限结构理论是什么？
....................................................................................................
24
5.2 实验工具和数据来源
................................................................................................................
24
5.3 实验步骤
....................................................................................................................................
25
5.3.1 从中国货币网上的货币市场板块摘取同业拆借利率
.....................................................
25
5.3.2 从和讯证券网上将 16 年的所有国债信息
.......................................................................
25
5.3.3 根据要求进行筛选
.............................................................................................................
25
5.3.4 计算出 Maturity 变量，统一所有变量为最终数据格式
.................................................
25
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