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10.2.2 看涨期权在到期日的价值
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普通股股票的看涨期权合约在到期日的价
值,取决于标的股票执行价格和到期日时
的股票市场价格。
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例:假设某投资者购买了 IBM 股票的看涨期权,它允许持
有人以 100 美元的价格买进 100 股股票。 IBM 股价在到
期日是 130 美元,则到期日此看涨期权的价值是:
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C= (130-100)×100=3000
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如果到期日股票价格为 90 美元,则如果执行期权,其价
值为:
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C= (90-100)×100=-1000
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一个正常的投资者不会执行这一期权。
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