使用pyfinance进行证券收益分析.docx
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2022-05-17
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使用 pynance 进行证券收益分析
01
在查找如何使用 Python 实现滚动回归时，发现一个很有用的量化金融包——pynance。顾名思义，
pynance 是为投资管理和证券收益分析而构建的 Python 分析包，主要是对面向定量金融的现有包进行补
充，如 pyfolio 和 pandas 等。pynance 包含六个模块，
datasets.py ：金融数据下载（基于 request 进行数据爬虫，有些数据由于外网受限已经无法下
载）；
general.py：通用财务计算，例如主动份额计算，收益分配近似值和跟踪误差优化；
ols.py：回归分析，支持 pandas 滚动窗口回归；
options.py：期权衍生品计算和策略分析；
returns.py ： 通 过 CAPM 框 架 对 财 务 时 间 序 列 进 行 统 计 分 析 ， 旨 在 模 拟 FactSet Research
Systems 和 Zephyr 等软件的功能，并提高了速度和灵活性；
utils.py：基础架构。
本 文 主 要 围 绕 returns 模 块 ， 介 绍 pynance 在 证 券 投 资 分 析 中 的 应 用 ， 后 续 将 逐 步 介 绍
datasets、options、ols 等模块。
02
r e t u r n s
模 块 应 用 实 例
pynance 的安装比较简单，直接在 cmd（或 anaconda prompt）上输入"pip install pynance"即可。returns
模块主要以 TSeries 类为主体（暂不支持 dataframe），相当于对 pandas 的 Series 进行类扩展，使其实现更
jane9872
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