卡尔曼滤波算法

Kalman滤波器是一种线性的离散时间有限维系统 Kalman滤波器的估计性能是：它使滤波后的状态估计误差的相关矩阵P n 的迹最小化 这意味着 kalman滤波器是状态向量x n 的线性最小差估计 该文档讲述算法实现