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第三章回归模型的扩展异方差性.ppt

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第三章回归模型的扩展

本章主要讨论三个方面的“扩展”内容:

(1)古典回归模型基本假设不成立时所

产生的问题;

(2)如何反映定性因素的影响;

(3)如何反映滞后因素的影响,将静态模

型转化为动态模型.

基本假定违背：不满足基本假定的情况。主要包括

：

（1）随机误差项序列存在异方差性；

（2）随机误差项序列存在序列相关性；

（3）解释变量之间存在多重共线性；

（4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关

（随机解释变量）；

此外：

（5）模型设定有偏误

（6）解释变量的方差不随样本容量的增而收敛

计量经济检验：对模型基本假定的检验

本章主要学习：前4类

§3.1 异方差性

对于模型

如果出现

即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再

是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性

(Heteroskedasticity)。

一、异方差的概念

二、异方差的类型

同方差性假定：�

= 常数 � f(X

)

异方差时： �

= f(X

)

异方差一般可归结为三种类型：

(1)单调递增型： �

随X的增大而增大

(2)单调递减型： �

随X的增大而减小

(3)复杂型： �

与X的变化呈复杂形式

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