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Fama-French三因子模型数据+代码(2000-2022年).zip
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2024-06-20
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Fama-French三因子模型是由经济学家尤金·法玛(Eugene Fama)和肯尼斯·法兰奇(Kenneth French)提出的。该模型认为,一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由其对三个因子的暴露来解释,这三个因子分别是:市场因子、市值因子和账面市值比因子。 在因子系数的分析中,市场因子(_b_MKT)、市值因子(_b_FFSMB)和账面市值比因子(_b_FFHML)的系数衡量了各因子对投资组合超额回报率的贡献。通过t统计量和p值检验,我们发现这些系数在统计上均具有显著性(或根据star_列的标记),证明了Fama-French三因子模型在解释投资组合回报方面的有效性。 综上所述,Fama-French三因子模型在我们的数据分组中表现出了良好的预测能力和解释能力,为投资组合分析和优化提供了有价值的参考。 本数据包含原始数据、最终结果、代码do文件、参考文献。 ME_group5 BM_group5 _rmse _Nobs _R2 _adjR2 _b_MKT _b_FFSMB _b_FFHML _b_cons _se_MKT _se_FFSMB _se_FFHML
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