夏普比率

本专辑为您列举一些夏普比率方面的下载的内容,夏普比率、夏普比率计算器、夏普比率公式等资源。把最新最全的夏普比率推荐给您,让您轻松找到相关应用信息,并提供夏普比率下载等功能。本站致力于为用户提供更好的下载体验，如未能找到夏普比率相关内容，可进行网站注册，如有最新夏普比率相关资源信息会推送给您。

阅读全文

夏普比率

: 夏普比率排名设置表.ipynb 用于bigquant人工智能量化平台将我的交易中模拟实盘的策略的夏普比率数据做排名
评级：0 浏览量：141 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-08-30

: 夏普比率在债市投资中的应用_.pdf 夏普比率在债市投资中的应用_.pdf
评级：0 浏览量：93 收藏量：0 资源大小：2.1MB 上传时间：2021-04-25

: matlab计算夏普比率代码-DevistatorBacktesting:通用回测平台，防止前瞻性偏差 matlab计算夏普比率代码Devistator回测平台在不再使用Matlab和Python的平台之后，我构建了此回测平台。我选择C ++是因为：它很快我可以用C ++交易这是非常快的。在使用了两年的计算机上，此代码可在不到一秒钟...
评级：0 浏览量：329 收藏量：0 资源大小：9KB 上传时间：2021-05-20

: matlab计算夏普比率代码-Back-Testing-Framework:回测框架 matlab计算夏普比率代码回测框架目标：该项目的目的是创建一个强大的回溯测试框架，以测试历史价格序列数据上的定量交易策略。反向测试功能允许用户创建期货，货币，股票，期权和ETF的多头/空头投资组合，并评估...
评级：0 浏览量：928 收藏量：0 资源大小：20.77MB 上传时间：2021-05-20

: matlab计算夏普比率代码-Kaggle-Denoise-Dirty-Documents:Kaggle-Denoise-脏文件 matlab计算夏普比率代码问题陈述开发ML解决方案以消除旧书页/手写文档的扫描副本中的噪音（标有污渍，茶痕，太阳斑-尽管挑战是合成噪音）。去噪后的扫描页面有助于光学字符识别-一种将旧的打印文本转换为数字格式...
评级：0 浏览量：249 收藏量：0 资源大小：2.21MB 上传时间：2021-05-20

: 收缩的夏普比率：校正选择偏差、回测过度拟合和非正态性-研究论文随着近年来大型金融数据集、机器学习和高性能计算的出现，... 收缩夏普比率 (DSR) 修正了业绩膨胀的两个主要来源：多重测试下的选择偏差和非正态分布的回报。这样做时，DSR 有助于将合法的实证结果与统计侥幸分开。
评级：0 浏览量：120 收藏量：0 资源大小：1.05MB 上传时间：2021-06-09

: matlab计算夏普比率代码-Commodity-Linked-Note:与商品挂钩的票据的定价和应用：金融衍生产品模型：项目... matlab计算夏普比率代码商品挂钩票据的定价和应用执行摘要大多数投资者拥有股票和债券，但很少有人在其投资组合中持有商品。大宗商品可能会从通胀中受益。与商品相关的票据与拥有与商品相关的股票或共同基金...
评级：0 浏览量：501 收藏量：0 资源大小：676KB 上传时间：2021-05-20

: HangSengIndex-Stocks-Porfolio-with-SharpeRatio:获取恒生指数的所有股票... 使用夏普比率找到最终的投资组合使用夏普比率找到最终的投资组合。该程序使用2015-2019年的库存数据进行库存选择。测试结果是根据2020年的当前数据得出的。随时分享您的策略。语： Python 3.7 软件包：matplotlib，pandas，numpy，futu-api ...
评级：0 浏览量：487 收藏量：0 资源大小：184KB 上传时间：2021-04-09

: 20101028-国海证券-新量化择时指标之二：时变夏普比率把握长中短趋势1 我们对 Robert F.Whitelaw (1997)提出的 Tsharp 值指标[以下简称 Tsharp 值]进行改良，使之适应 A 股市场，并针对上证综指
评级：0 浏览量：60 收藏量：0 资源大小：736KB 上传时间：2022-08-03

: SR-BLITS:基于后视夏普比率计算证券的买入/卖出决策-matlab开发请参阅 2018 年 IIM 班加罗尔管理评论中的（可能）文章，标题为“SR-BLITS：Sharpe Ratio's Backward-Looking Improvement as a Trading Strategy”。代码在此处上传，作为手稿审查过程的辅助手段。...
评级：0 浏览量：103 收藏量：0 资源大小：6KB 上传时间：2021-05-29

: Sharpe.zip_In Time_Sharpe Ratio_sharpe_夏普比率计算多种粒度下的夏普比率.This function computes the Sharpe ratio in different time scale. From daily, monthly to annually.
评级：0 浏览量：99 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2022-07-14

: 策略批准决策：夏普比率无差异曲线方法-研究论文我们引入了夏普比率无差异曲线的概念，它表示扩展批准集的夏普比率保持不变的配对空间（候选策略的夏普比率，候选策略与批准集的相关性）。我们表明，仅根据过去的夏普比率选择策略（或投资组合经理）将导致次优...
评级：0 浏览量：130 收藏量：0 资源大小：358KB 上传时间：2021-06-09

: sma.rar_"线策"_SMA_sma操作程序_均线策略_夏普比率 SMA均线策略,修改后的案例程序增加了绘图输出和回报率、夏普比率、最大回撤率等指标的计算
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2022-09-21

: 人工智能大作业基于模拟退火算法的夏普比率求解python源码+sql数据库+详细注释(附带股票分析功能)，金融... 人工智能大作业基于模拟退火算法的夏普比率求解python源码+sql数据库+详细注释(附带股票分析功能)，金融分析系统 - 不懂运行，下载完可以私聊问，可远程教学该资源内项目源码是个人的毕设，代码都测试ok，都是运行...
评级：0 浏览量：39 收藏量：1 资源大小：1.22MB 上传时间：2024-01-24

: 基于相容风险测度的结构夏普比率 (2005年) 在相容风险测度的意义下，对夏普比率给出一个新的结构性解释，在包括无风险资产和纯粹风险资产的投资组合下对夏普比率进行推广，考虑了投资结构对风险的影响，及其在具有多资产组合和一般测度空间背景下的应用。...
评级：0 浏览量：49 收藏量：0 资源大小：4.44MB 上传时间：2021-06-11

: matlab计算夏普比率代码-Kalman_Filter_w_Stocks:使用卡尔曼滤波技术来生成两个高度相关证券的移动对冲比率... matlab计算夏普比率代码Kalman_Filter_w_Stocks 使用卡尔曼滤波技术来为2个高度相关的证券产生动态对冲比率，然后将其用于形成经过22年回测的均值回归交易模型！在Matlab中完成我们将使用EWA和EWC，ETF分别尝试...
评级：0 浏览量：697 收藏量：1 资源大小：329KB 上传时间：2021-05-20

: 沪深股市夏普比率的多重分形相关性分析 (2014年) 不同市场的相互关系是金融中的热点问题,现有研究常常仅从风险或者收益的角度加以讨论...基于此,本文从沪深股市的夏普比率的角度分析了两个市场的相互关系。结果表明,两个市场间的协整不明显,其相关性呈现多重分形波动。
评级：0 浏览量：501 收藏量：0 资源大小：1.07MB 上传时间：2021-05-14

: portfolio_sortino_ratio:优化投资组合权重以获得 Sortino 比率、夏普比率、总回报、下行风险、SD 和最大... *信息：此函数根据用户指定的 Sortino 比率、夏普比率、平均总回报、平均下行风险、平均回报标准差和最大回撤的加权线性组合优化投资组合权重。基本思想是提供一个目录作为输入'csv_dir'。该文件夹应包含希望构成...
评级：0 浏览量：548 收藏量：1 资源大小：824KB 上传时间：2021-05-29

: 组合优化- 均值方差、最大夏普、风险平价模型-基于matlab的实现.rar 组合优化- 均值方差、最大夏普、风险平价模型-基于matlab的实现
评级：4 浏览量：3085 收藏量：16 资源大小：255KB 上传时间：2019-07-02

: compfiOne:计算金融第一部分 -- Georgia TechCoursera 给定一个任意的股票列表，它会找到一组最大化夏普比率的分配。它只考虑多头头寸。 ###HW2 HW2 执行事件研究。它目前正在寻找股票在交易结束时跌破 5 美元的情况。然后输出一个 PDF sudy，显示接下来几个交易日...
评级：0 浏览量：46 收藏量：0 资源大小：88KB 上传时间：2021-07-13

: Quantitative-analysis:量化研究-券商金工研报复现定量分析利用python对国内各大券商的金工研报进行复现数据依赖：和每个文件夹中有对应的券商研报及相关的论文，py文件中为ipynb的复现文档目录指数择时类RSRS择时指标一种。 CSVC为一个防过拟框架b。...
评级：0 浏览量：1313 收藏量：5 资源大小：66.11MB 上传时间：2021-03-26

: fund_sharp.zip 这是一个基金夏普比率查询工具输出: 最新规模(scale), 最大回撤(withdrawal), 夏普比率(sharp), 波动率(volatility), 基金代码(code)
评级：0 浏览量：387 收藏量：0 资源大小：17.32MB 上传时间：2020-09-17

: 短期夏普课程-研究论文关于夏普比率统计的完整短期课程。
评级：0 浏览量：54 收藏量：0 资源大小：7.41MB 上传时间：2021-06-09

: 排序比率：此文件计算投资资产，投资组合或策略的排序比率。-matlab开发 Sortino 比率衡量投资资产、投资... 它是对夏普比率的修改，但只惩罚那些低于用户指定目标的回报。 Sortino 比率类似于 Sharpe 比率，但它使用分母的下行偏差而不是标准偏差，标准偏差的使用不区分上行和下行波动率。
评级：0 浏览量：61 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2021-05-30

: 使用遗传算法优化艾略特波浪理论来预测金融市场_python_代码_下载第一个训练期的夏普比率为 1.63（这非常好），第二个训练期的夏普比率为 -13.99，0 次交易获胜（这真的很糟糕）。该模型在测试期间的一个问题是它产生的交易很少（第一个测试期为 11 个，第二个测试期为 10 个）。...
评级：5 浏览量：376 收藏量：2 资源大小：2.87MB 上传时间：2022-06-18

: 毕业设计，基于Python和JoinQuant平台开发的选股模型构建与设计，内含完整源代码，毕业论文，毕业答辩，... 5_protfolio_sharpe_ratio.py:使用夏普比率作为指标构建等权重双资产投资组合，找最大夏普比率 6_protfolio_std.py:使用方差作为指标构建等权重双资产投资组合，找最小方差 functionClass.py:一些常用的函数函数...
评级：0 浏览量：18 收藏量：0 资源大小：9.15MB 上传时间：2024-02-05

: 渤海证券_0416_多因子模型研究之三：风险模型与组合优化.pdf 我们的研究发现，沪深 300 优化组合对冲指数夏普比率为 1.78，中证 500 优化组合对冲指数夏普比率为 2.22，全体 A 股优化组合对冲指数夏普比率为 2.31。此外，我们还对投资组合的选股风格进行了分析，发现模型选出...
评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：897KB 上传时间：2023-07-28

: 基于Python和JoinQuant平台的选股模型构建与设计源码(附PPT+论文报告+数据集+项目说明).zip 5_protfolio_sharpe_ratio.py:使用夏普比率作为指标构建等权重双资产投资组合，找最大夏普比率 6_protfolio_std.py:使用方差作为指标构建等权重双资产投资组合，找最小方差 functionClass.py:一些常用的函数 ...
评级：0 浏览量：47 收藏量：1 资源大小：5.27MB 上传时间：2023-12-15

: 光大证券_0305_FOF专题系列报告之五：基于RSRS策略改进的资产配置研究.pdf 6. 夏普比率：夏普比率是一种衡量投资组合风险收益比率的指标，高的夏普比率表示投资组合的风险收益比率较高。 7. 风险承担能力：风险承担能力是指投资者承担风险的能力，投资者可以根据自己的风险承担能力选择不同...
评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：2.08MB 上传时间：2023-07-28

: 金融工程专题报告：基于趋势跟踪的大类资产配置策略-0328-渤海证券-18页.pdf 结果表明，基于趋势跟踪的大类资产配置策略可以显著战胜与等权配置的基准策略，夏普比率也由0.3左右提升至了0.7-0.8。此外，本报告还研究了基于趋势跟踪的风险平价改进策略。风险平价模型是指将组合风险平均分配到...
评级：0 浏览量：27 收藏量：0 资源大小：1.08MB 上传时间：2023-07-24

: Portfolio-Diversification-Based-on-Clustering-Analysis:使用Python中的聚类算法来创建多元化的投资组合... 关键字：聚类（K均值，分层），无监督机器学习，投资组合多样化，夏普比率，波动率，Python 目标：在这个项目中，我们使用聚类算法来创建多元化的投资组合，以减少波动性并降低投资组合的整体风险。摘要：该项目...
评级：0 浏览量：107 收藏量：0 资源大小：12.51MB 上传时间：2021-04-06

: 晨星基金评价指标算法.pdf 该报告详细介绍了晨星基金评价指标的计算方法，包括总回报率、标准差、晨星风险系数、夏普比率、阿尔фа和贝塔等六个方面。 1. 总回报率（Total Return）总回报率是衡量基金投资回报率的一个重要指标。晨星基金...
评级：0 浏览量：60 收藏量：0 资源大小：21KB 上传时间：2022-07-09

: 量化交易框架：基本的数据获取、因子分析、机器学习、回测及结果分析功能.zip 量化交易项目，可以直接部署使用数据获取：数据是量化交易的基础，需要从各种数据...分析回测结果，评估策略的盈利能力、风险水平、夏普比率、最大回撤等关键指标。可以使用pandas和matplotlib等进行结果的可视化。
评级：0 浏览量：63 收藏量：0 资源大小：28.02MB 上传时间：2024-03-24

: 股票买卖最佳时机leetcode-PyBacktesting::rocket:使用遗传算法优化艾略特波浪理论来预测金融市场我们用于优化和测试的适应度函数是夏普比率。该实验每小时对 EUR/USD 货币对进行。时间为2015/10至2020/04（包括2个培训和2个测试期）。培训期各18个月（2015-10-15至2017-04-15和2018-01-15至2019-07-15），测试...
评级：0 浏览量：212 收藏量：1 资源大小：2.87MB 上传时间：2021-07-07

: 2022MCM美国数学建模竞赛S奖源码+文档说明+论文 夏普比率：估算方法、适用性与实证分析_林红梅.pdf 带交易费用的泛证券组合投资策略_刘善存.pdf <项目介绍> - - 不懂运行，下载完可以私聊问，可远程教学该资源内项目源码是个人的参赛作品，代码都测试ok，都是...
评级：0 浏览量：12 收藏量：0 资源大小：23.9MB 上传时间：2024-02-15

: 光大证券_0806_多因子系列报告之十四：创新基本面因子，财务数据间线性关系初窥.pdf 基于该因子构造的多空组合在 2009 年至 2018 年 6 月期间年化收益 12.21%，夏普比率 2.12，最大回撤 8.90%。中性化后 RROC 因子的稳定性通过与现有的主流因子作相关性测试，发现 RROC 与成长类因子 NP_YOY、市值...
评级：0 浏览量：26 收藏量：0 资源大小：1.62MB 上传时间：2023-07-28

: 使用SPEA2进行投资组合优化（圣诞节）定义目标函数：确定投资组合优化的目标，如最大化收益、最小化风险、最大化夏普比率等。这些目标函数需要根据具体需求进行定义和量化。确定决策变量：选择投资标的以及其相应的权重作为决策变量。例如，假设有N个...
评级：0 浏览量：22 收藏量：0 资源大小：8KB 上传时间：2023-12-27

: 基于短周期价量特征的多因子选股体系－－数量化专题之九十三该标准包括信息比率、夏普比率、 Sorino 比率等多种指标，每种指标都有其特点和应用场景。知识点二：短周期价量特征的应用短周期价量特征是指在短期内股票价格和成交量的变化特征。该特征可以用来构建交易型...
评级：0 浏览量：27 收藏量：0 资源大小：1.56MB 上传时间：2024-01-03

: 可以使用 Ichimoku 云预测领先的美国能源股票价格吗？-研究论文 PSX 股票排名第一，夏普比率、索提诺比率和每笔交易的夏普比率最高。正如预期的那样，在看涨期间出现了一些买入信号。令人惊讶的是，在类似的看涨趋势加强期间也出现了各种卖出信号。 Ichimoku 指标下的大多数...
评级：0 浏览量：59 收藏量：0 资源大小：1.32MB 上传时间：2021-06-09

: 论文研究-ML-TEA：一套基于机器学习和技术分析的量化投资算法.pdf 论文研究-ML-TEA：一套基于机器学习和技术分析的量化投资算法.pdf, ...以夏普比率为例，三种策略均在1.50以上，而市场指数的夏普比率为0.38.第二，Ada-TEA和SVM-TEA都可以容忍远高于市场实际成本的交易成本.
评级：0 浏览量：473 收藏量：3 资源大小：1.24MB 上传时间：2019-09-20

: 连续相关性和“三重忏悔规则”下的止损-研究论文我们为为什么投资公司通常对夏普比率较高的投资组合经理设置不那么严格的止损规则提供了理论依据，尽管事实上他们应该提供卓越的表现。我们将此框架推广到一阶自相关投资结果的情况，并得出结论，忽略序列相关的...
评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：840KB 上传时间：2021-06-09

: ESG投资研究系列之五：基于ESG评分的行业轮动策略（21页）.pdf 在考虑交易费用后，report还计算了策略的年化收益率和夏普比率，结果表明，策略的年化收益率和夏普比率均高于全行业等权基准组合。本报告为投资者提供了基于ESG评分的行业轮动策略，旨在帮助投资者更好地选择行业...
评级：0 浏览量：54 收藏量：0 资源大小：1.17MB 上传时间：2022-02-09

: 海通证券_0202_FICC系列研究之八：CTA因子表现回顾及组合优化探究.pdf 在组合优化方面，报告提出了一种基于目标波动率的复合信号策略，使用复合动量、展期收益率、基差动量和库存变化率等因子构建的组合取得了 13.82%的年化收益率，并且夏普比率和 calmar 比率高达 2.74 和 3.71。...
评级：0 浏览量：33 收藏量：0 资源大小：1.02MB 上传时间：2023-07-28

: 第4章参数估计与假设检验的r语言应用 - 副本.pptx * 例5-1：进行假设检验来确定某投资分析师从股权基金中选取的随机样本的平均夏普比率是否与总体均值相同。 * 例5-2：进行假设检验来确定篮球运动员投篮的成败比是否与总体均值相同。练习习11：根据美国《新娘》...
评级：0 浏览量：56 收藏量：0 资源大小：896KB 上传时间：2022-09-21

: 一组开源 GPU 加速 Python 工具和示例，用于定量分析任务_python_Jupyter_代码_下载 backtesting_equity_investment_strats - 计算整个纽约证券交易所/纳斯达克股票的夏普比率，并通过引导，检查大量潜在市场情景，以根据标准普尔指数进行选股和 PnL 测量。 credit_default_risk - 使用广泛可用的公共...
评级：5 浏览量：92 收藏量：1 资源大小：145.26MB 上传时间：2022-07-02

: 20220701-华泰证券-人工智能57：文本FADT选股.pdf 该组合在回测期20090123-20220630内年化收益达到44.13%，夏普比率1.48，年化双边换手16倍。模型的参数稳健性测试结果表明，该模型对各组参数影响较小，文本因子过拟合程度较低，模型大概率不存在人为过度调参导致...
评级：0 浏览量：23 收藏量：0 资源大小：2.88MB 上传时间：2023-07-29

: 面向金融的量化回测系统Python期末大作业量化交易回测系统.zip 回测可以得到的指标：收益率：资产组合在选取的时间范围内的收益率（期末资产净值/期初资产净值-1）年化收益率：收益率/持续年 夏普比率：超额收益率/标准差最大回撤率：max ((Di-Dj)/Di) , Di 与 Dj 为产品持续...
评级：5 浏览量：261 收藏量：1 资源大小：3.55MB 上传时间：2022-11-28

: 人工智能研究报告：多周期机器学习选股模型-1204-广发证券-26页.pdf 在周频调仓下，模型 S、模型 M 和模型 L 三模型集成选股策略的年化超额收益为 38.97%，夏普比率为 3.89，显著优于单模型的选股表现，而且模型的换手率也比中短线预测模型的换手率要低。报告最后还提出了风险提示，...
评级：0 浏览量：31 收藏量：0 资源大小：1.44MB 上传时间：2023-07-27

: 资产配置专题系列之五：时变是守，TIPP组合保险策略实践探讨_中信证券-38页.pdf 以沪深300和中债新综合为投资标的，TIPP组合年化收益5.39%，年化波动5.11%，夏普比率1.05，最大回撤-7.19%，风险收益表现优于同期的固定风险乘数组合、股债20/80组合、偏股混合基金指数等对照组合。报告最后总结了...
评级：0 浏览量：8 收藏量：0 资源大小：5.78MB 上传时间：2023-07-22

: 因子深度研究系列：因子衰减在多因子选股中的应用-0328-中信建投-27页.pdf 实证结果表明，组合收益在所有加权方法里面表现最优，最近十年的累计超额收益达到727%，年化超额收益23.52%，夏普比率为2.08。本文为读者提供了一个深入研究因子衰减在多因子选股中的应用的系列文章，涵盖了单因子...
评级：0 浏览量：26 收藏量：0 资源大小：1.07MB 上传时间：2023-07-26

资源推荐

相关资源标签

均值方差最大夏普风险平价模型论文研究 python 夏普比率 selenium phantomjs JupyterNotebook 自然科学论文系统开源 matlab Sharpe ratio Probabilistic Minimum Track Record Length time under water triple serial correlation Portfolio theory pairwise curve Quantitative Finance Statistics Energy stocks Price Forecasts Ichimoku Clouds Performance 工程技术人工智能研究报告文档资料 sharpe 均线策略投资策略金融工程量化金融课程设计毕设源码 alpha 模拟退火算法 sql 毕业设计 JoinQuant 量化交易