夏普比率

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夏普比率

: 夏普比率在债市投资中的应用_.pdf 夏普比率，又被称为夏普指数，是衡量投资组合绩效的常用指标之一。在债券市场投资中，夏普比率有着广泛的应用。夏普比率的计算公式包含三个变量：组合预期收益率、无风险利率和组合标准差。其中，无风险利率常以1年...
评级：0 浏览量：235 收藏量：0 资源大小：2.1MB 上传时间：2021-04-25

: 夏普比率排名设置表.ipynb 用于bigquant人工智能量化平台将我的交易中模拟实盘的策略的夏普比率数据做排名
评级：0 浏览量：157 收藏量：0 资源大小：4KB 上传时间：2021-08-30

: matlab计算夏普比率代码-Kalman_Filter_w_Stocks:使用卡尔曼滤波技术来生成两个高度相关证券的移动对冲比率... matlab计算夏普比率代码Kalman_Filter_w_Stocks 使用卡尔曼滤波技术来为2个高度相关的证券产生动态对冲比率，然后将其用于形成经过22年回测的均值回归交易模型！在Matlab中完成我们将使用EWA和EWC，ETF分别尝试...
评级：0 浏览量：739 收藏量：1 资源大小：329KB 上传时间：2021-05-20

: matlab计算夏普比率代码-DevistatorBacktesting:通用回测平台，防止前瞻性偏差 matlab计算夏普比率代码Devistator回测平台在不再使用Matlab和Python的平台之后，我构建了此回测平台。我选择C ++是因为：它很快我可以用C ++交易这是非常快的。在使用了两年的计算机上，此代码可在不到一秒钟...
评级：0 浏览量：369 收藏量：0 资源大小：9KB 上传时间：2021-05-20

: 20101028-国海证券-新量化择时指标之二：时变夏普比率把握长中短趋势1 【时变夏普比率（Tsharp 值）】是由 Robert F. Whitelaw 在1994年和1997年首次提出的概念，它是一种动态衡量投资组合单位风险超额收益的指标。与传统的静态夏普比率不同，Tsharp 值通过回归方法计算收益率和方差，...
评级：0 浏览量：75 收藏量：0 资源大小：736KB 上传时间：2022-08-03

: matlab计算夏普比率代码-Back-Testing-Framework:回测框架 matlab计算夏普比率代码回测框架目标：该项目的目的是创建一个强大的回溯测试框架，以测试历史价格序列数据上的定量交易策略。反向测试功能允许用户创建期货，货币，股票，期权和ETF的多头/空头投资组合，并评估...
评级：0 浏览量：974 收藏量：0 资源大小：20.77MB 上传时间：2021-05-20

: matlab计算夏普比率代码-Kaggle-Denoise-Dirty-Documents:Kaggle-Denoise-脏文件 matlab计算夏普比率代码问题陈述开发ML解决方案以消除旧书页/手写文档的扫描副本中的噪音（标有污渍，茶痕，太阳斑-尽管挑战是合成噪音）。去噪后的扫描页面有助于光学字符识别-一种将旧的打印文本转换为数字格式...
评级：0 浏览量：276 收藏量：0 资源大小：2.21MB 上传时间：2021-05-20

: 收缩的夏普比率：校正选择偏差、回测过度拟合和非正态性-研究论文随着近年来大型金融数据集、机器学习和高性能计算的出现，... 收缩夏普比率 (DSR) 修正了业绩膨胀的两个主要来源：多重测试下的选择偏差和非正态分布的回报。这样做时，DSR 有助于将合法的实证结果与统计侥幸分开。
评级：0 浏览量：126 收藏量：0 资源大小：1.05MB 上传时间：2021-06-09

: matlab计算夏普比率代码-Commodity-Linked-Note:与商品挂钩的票据的定价和应用：金融衍生产品模型：项目... matlab计算夏普比率代码商品挂钩票据的定价和应用执行摘要大多数投资者拥有股票和债券，但很少有人在其投资组合中持有商品。大宗商品可能会从通胀中受益。与商品相关的票据与拥有与商品相关的股票或共同基金...
评级：0 浏览量：531 收藏量：0 资源大小：676KB 上传时间：2021-05-20

: 人工智能大作业基于模拟退火算法的夏普比率求解python源码+sql数据库+详细注释(附带股票分析功能).zip 【资源说明】人工智能大作业基于模拟退火算法的夏普比率求解python源码+sql数据库+详细注释(附带股票分析功能).zip人工智能大作业基于模拟退火算法的夏普比率求解python源码+sql数据库+详细注释(附带股票分析功能)....
评级：0 浏览量：52 收藏量：0 资源大小：0B 上传时间：2023-11-28

: HangSengIndex-Stocks-Porfolio-with-SharpeRatio:获取恒生指数的所有股票... 使用夏普比率找到最终的投资组合使用夏普比率找到最终的投资组合。该程序使用2015-2019年的库存数据进行库存选择。测试结果是根据2020年的当前数据得出的。随时分享您的策略。语： Python 3.7 软件包：matplotlib，pandas，numpy，futu-api ...
评级：0 浏览量：510 收藏量：0 资源大小：184KB 上传时间：2021-04-09

: SR-BLITS:基于后视夏普比率计算证券的买入/卖出决策-matlab开发请参阅 2018 年 IIM 班加罗尔管理评论中的（可能）文章，标题为“SR-BLITS：Sharpe Ratio's Backward-Looking Improvement as a Trading Strategy”。代码在此处上传，作为手稿审查过程的辅助手段。...
评级：0 浏览量：126 收藏量：0 资源大小：6KB 上传时间：2021-05-29

: Sharpe.zip_In Time_Sharpe Ratio_sharpe_夏普比率计算多种粒度下的夏普比率.This function computes the Sharpe ratio in different time scale. From daily, monthly to annually.
评级：0 浏览量：128 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2022-07-14

: 策略批准决策：夏普比率无差异曲线方法-研究论文我们引入了夏普比率无差异曲线的概念，它表示扩展批准集的夏普比率保持不变的配对空间（候选策略的夏普比率，候选策略与批准集的相关性）。我们表明，仅根据过去的夏普比率选择策略（或投资组合经理）将导致次优...
评级：0 浏览量：154 收藏量：0 资源大小：358KB 上传时间：2021-06-09

: 夏普比率 特雷诺指数詹森指数 M2测度信息比率索提诺比率半方差调整 Stutzer 指数卡玛比率横截面 Rank 样本期间年化夏普_Percentile 样本期卡玛比率样本期卡玛比率_Rank 样本期卡玛比率_Percentile 样本期下行波动率样本期下行波动率_Rank 样本期下行波动率_Percentile 样本期累计超额收益率样本期累计超额收益...
评级：0 浏览量：47 收藏量：0 资源大小：16KB 上传时间：2024-09-23

: sma.rar_"线策"_SMA_sma操作程序_均线策略_夏普比率 SMA均线策略,修改后的案例程序增加了绘图输出和回报率、夏普比率、最大回撤率等指标的计算
评级：0 浏览量：76 收藏量：0 资源大小：2KB 上传时间：2022-09-21

: 人工智能大作业基于模拟退火算法的夏普比率求解python源码+sql数据库+详细注释(附带股票分析功能)，金融... 人工智能大作业基于模拟退火算法的夏普比率求解python源码+sql数据库+详细注释(附带股票分析功能)，金融分析系统 - 不懂运行，下载完可以私聊问，可远程教学该资源内项目源码是个人的毕设，代码都测试ok，都是运行...
评级：5 浏览量：61 收藏量：1 资源大小：1.22MB 上传时间：2024-01-24

: 基于相容风险测度的结构夏普比率 (2005年) 在相容风险测度的意义下，对夏普比率给出一个新的结构性解释，在包括无风险资产和纯粹风险资产的投资组合下对夏普比率进行推广，考虑了投资结构对风险的影响，及其在具有多资产组合和一般测度空间背景下的应用。...
评级：0 浏览量：57 收藏量：0 资源大小：4.44MB 上传时间：2021-06-11

: 沪深股市夏普比率的多重分形相关性分析 (2014年) 不同市场的相互关系是金融中的热点问题,现有研究常常仅从风险或者收益的角度加以讨论...基于此,本文从沪深股市的夏普比率的角度分析了两个市场的相互关系。结果表明,两个市场间的协整不明显,其相关性呈现多重分形波动。
评级：0 浏览量：594 收藏量：0 资源大小：1.07MB 上传时间：2021-05-14

: portfolio_sortino_ratio:优化投资组合权重以获得 Sortino 比率、夏普比率、总回报、下行风险、SD 和最大... *信息：此函数根据用户指定的 Sortino 比率、夏普比率、平均总回报、平均下行风险、平均回报标准差和最大回撤的加权线性组合优化投资组合权重。基本思想是提供一个目录作为输入'csv_dir'。该文件夹应包含希望构成...
评级：0 浏览量：577 收藏量：1 资源大小：824KB 上传时间：2021-05-29

: 组合优化- 均值方差、最大夏普、风险平价模型-基于matlab的实现.rar 在本项目中，我们关注的是三种常见的投资组合优化模型：均值方差模型、最大夏普比率模型和风险平价模型。这些模型都基于MATLAB语言进行实现，可以帮助投资者更科学地分配资产。 1. **均值方差模型**：这是现代投资...
评级：4 浏览量：3236 收藏量：16 资源大小：255KB 上传时间：2019-07-02

: 夏普评估 "夏普评估"在IT行业中通常指的是金融领域的夏普比率，这是一种衡量投资组合风险调整回报的指标。在C#编程语言中，实现这样的评估可能涉及到金融数学、统计学以及高级编程技术。C#提供了丰富的库和功能，可以方便地...
评级：0 浏览量：37 收藏量：0 资源大小：219KB 上传时间：2021-02-16

: 短期夏普课程-研究论文 夏普比率是一种衡量投资表现的统计工具，尤其是在金融领域中被广泛使用。这个比率是由诺贝尔奖得主威廉·夏普于1966年提出的，目的是评估投资组合与无风险利率相比的额外风险调整收益。 夏普比率的计算公式为： \[ ...
评级：0 浏览量：69 收藏量：0 资源大小：7.41MB 上传时间：2021-06-09

: fund_sharp.zip 《基金夏普比率查询工具深度解析》基金投资在当今金融市场中扮演着至关重要的角色，投资者在选择基金时，往往需要对基金的绩效指标有深入理解。其中，夏普比率作为衡量风险调整后收益的重要工具，是投资者评估基金...
评级：0 浏览量：403 收藏量：0 资源大小：17.32MB 上传时间：2020-09-17

: compfiOne:计算金融第一部分 -- Georgia TechCoursera 给定一个任意的股票列表，它会找到一组最大化夏普比率的分配。它只考虑多头头寸。 ###HW2 HW2 执行事件研究。它目前正在寻找股票在交易结束时跌破 5 美元的情况。然后输出一个 PDF sudy，显示接下来几个交易日...
评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：88KB 上传时间：2021-07-13

: 绩效报告（最大夏普率）1 6. **夏普比率**（Sharpe Ratio）：0.20，这是一个风险调整回报指标，高夏普比率意味着策略在单位风险下获得的收益更高。此处的0.20值较低，表明策略的回报相对其波动性并不突出。 7. **信息比率**（Information ...
评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：407KB 上传时间：2022-08-03

: Quantitative-analysis:量化研究-券商金工研报复现定量分析利用python对国内各大券商的金工研报进行复现数据依赖：和每个文件夹中有对应的券商研报及相关的论文，py文件中为ipynb的复现文档目录指数择时类RSRS择时指标一种。 CSVC为一个防过拟框架b。...
评级：0 浏览量：1517 收藏量：6 资源大小：66.11MB 上传时间：2021-03-26

: 天风证券_1017_天风证券海外文献推荐第59期.pdf 夏普比率作为评估投资策略优劣的一个重要指标，它表示投资回报超过无风险利率的部分与投资组合的标准差的比率，即每承担一单位总风险所能获得的风险溢价。然而，在进行策略回测时，容易出现过拟合现象，即策略过于...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：1010KB 上传时间：2023-07-28

: 美股组合优化与回测：基于历史数据的不同策略比较及实证研究-可实现的-有问题请联系博主，博主会第一时间... 基准1/N均等权重组合、最大化夏普比率允许卖空组合、最大化夏普比率不允许卖空组合以及最小化投资组合方差允许卖空组合。随后，在两种时间段上对比四个组合的表现，通过绘制权益曲线和最大回撤曲线，计算年度夏普...
评级：0 浏览量：16 收藏量：0 资源大小：18KB 上传时间：2024-12-10

: 排序比率：此文件计算投资资产，投资组合或策略的排序比率。-matlab开发 Sortino 比率衡量投资资产、投资... 它是对夏普比率的修改，但只惩罚那些低于用户指定目标的回报。 Sortino 比率类似于 Sharpe 比率，但它使用分母的下行偏差而不是标准偏差，标准偏差的使用不区分上行和下行波动率。
评级：0 浏览量：87 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2021-05-30

: 假设某组合收益率为 0.12 每年，无风险资产收益率为 0.04 每年，组合超额收益率的标准差为 0.05, 请使用... 实验报告涉及了金融领域的投资绩效评估和数据处理两个主要知识点，分别是夏普比率的计算和数据清洗及处理。首先，夏普比率（Sharpe Ratio）是金融投资领域中衡量投资组合风险调整回报的重要指标，由诺贝尔经济学奖...
评级：0 浏览量：111 收藏量：0 资源大小：183KB 上传时间：2023-07-19

: 光大证券-20180529-行业轮动：从动量谈起-技术指标系列报告之五.pdf 研究表明，利用这类指标构建的行业轮动策略能够获得较高的年化超额收益，如文中提到的14.4%，同时控制最大回撤在12.2%，展现出不错的风险调整后收益水平（夏普比率0.98）。 #### 2.2 龙头领先程度具有动量增强的...
评级：0 浏览量：26 收藏量：0 资源大小：1.79MB 上传时间：2024-07-08

: 华泰证券_1214-华泰证券单因子测试之一致预期因子.pdf 季度环比因子通常有更高的IC_IR和多空组合夏普比率，但换手率较高，且收益主要来自空头。报告进一步分析了不同股票池中一致预期因子的表现，沪深300指数成分股中的表现最佳，其次是全A股，然后是中证500。例如，...
评级：0 浏览量：50 收藏量：0 资源大小：3.67MB 上传时间：2023-07-28

: matlab开发-SortinoRatio Sortino比率与夏普比率类似，但只考虑负偏离，从而更加关注下行风险。在MATLAB中实现Sortino比率的计算可以帮助投资者更好地理解并管理他们的投资风险。 `sortino.m` 文件可能是MATLAB代码，用于计算Sortino比率。...
评级：0 浏览量：217 收藏量：0 资源大小：1KB 上传时间：2019-08-27

: 本科毕业设计，利用深度强化学习训练A股市场股票自动交易智能体.zip 基线为上证50指数）累计收益最大回撤欧米茄比率 夏普比率 卡尔马比率索提诺比率周年回报年度波动率上证50指数 6.11％ -23.81％ 1.04 0.26 0.13 0.35 3.12％ 18.96％等重策略 36.20% -19.60% 1.14 0.79 0.89 ...
评级：0 浏览量：5 收藏量：0 资源大小：20.92MB 上传时间：2024-12-04

: 使用遗传算法优化艾略特波浪理论来预测金融市场_python_代码_下载第一个训练期的夏普比率为 1.63（这非常好），第二个训练期的夏普比率为 -13.99，0 次交易获胜（这真的很糟糕）。该模型在测试期间的一个问题是它产生的交易很少（第一个测试期为 11 个，第二个测试期为 10 个）。...
评级：5 浏览量：461 收藏量：2 资源大小：2.87MB 上传时间：2022-06-18

: 基金专题研究报告：如何把握公募基金“业绩超预期”能力？中银国际（28页）.pdf 报告的其余部分深入分析了超预期收益率和超预期夏普比率因子的表现，并提供了两个附录，分别展示了超预期收益率因子和超预期夏普比率因子的具体测算结果，为读者提供了更详细的数据支持。总的来说，这份报告为投资...
评级：0 浏览量：34 收藏量：0 资源大小：4.96MB 上传时间：2022-02-08

: testing equality of modified Sharpe ratios.pdf 《测试修改后的夏普比率的平等性》这篇文章探讨了如何评估具有非正态回报的投资的风险调整后表现，特别是在对冲基金领域。夏普比率（Sharpe 1992）是衡量对冲基金绝对风险调整业绩的一个行业标准，而本文提出了一种...
评级：0 浏览量：126 收藏量：0 资源大小：362KB 上传时间：2020-09-30

: 毕业设计，基于Python和JoinQuant平台开发的选股模型构建与设计，内含完整源代码，毕业论文，毕业答辩，... 5_protfolio_sharpe_ratio.py:使用夏普比率作为指标构建等权重双资产投资组合，找最大夏普比率 6_protfolio_std.py:使用方差作为指标构建等权重双资产投资组合，找最小方差 functionClass.py:一些常用的函数函数...
评级：0 浏览量：41 收藏量：0 资源大小：9.15MB 上传时间：2024-02-05

: 20210607-中银国际-基金专题研究报告：如何把握公募基金“业绩超预期”能力？.pdf 结果表明，基于超预期夏普比率构建的策略在长期来看能够更有效地跑赢市场基准，例如中证主动股基指数，这表明了超预期夏普比率作为评估基金调仓换股能力的指标更加有效。报告中还包含了一系列的图表来展示数据分析...
评级：0 浏览量：64 收藏量：0 资源大小：4.87MB 上传时间：2021-06-08

: 商品期货CTA专题报告（八）：基于期限结构稳定性判断的展期收益策略详解-0517-天风证券-21页.pdf 回测结果显示，无论是在不同的排序期（30-100日）和持有期（10-40日），RR策略都能实现超过10%的年化收益，夏普比率超过1.6，Calmar比率平均达到1.15，表现出较高的风险调整回报。考虑到某些品种在特定时期期限...
评级：0 浏览量：35 收藏量：0 资源大小：995KB 上传时间：2023-07-24

: 基于大类资产配置视角下的商业地产行业研究框架：核心商业地产，稳健的长跑冠军-0628-申万宏源-24页.pdf 3. 夏普比率：夏普比率是衡量投资性能的一个指标，代表投资超额收益与总风险的比值。一个较高的夏普比率意味着投资在承担同等风险的情况下，可以获得更高的超额收益。文件中提到商业地产的夏普比率高于十年期国债和...
评级：0 浏览量：22 收藏量：0 资源大小：1.19MB 上传时间：2023-07-27

: 华泰人工智能系列之十七：人工智能选股之数据标注方法实证-0313-华泰证券-26页.pdf 在本研究中，研究者们使用了多种数据标注方法，包括使用夏普比率、信息比率和Calmar比率作为标签。夏普比率是一种衡量投资绩效的指标，其表示投资回报超过无风险回报的部分与投资组合的标准差之比。信息比率则衡量的...
评级：0 浏览量：66 收藏量：0 资源大小：1.16MB 上传时间：2023-07-27

: Risk-and-Returns-The-Sharpe-Ratio:该项目中使用的数据集来自DataCamp（https 在这个项目中，我们将深入理解风险回报率，特别是夏普比率（Sharpe Ratio），这是评估投资表现的一个重要工具。 夏普比率是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普提出的，它衡量的是每单位总风险的超额回报。总风险通常...
评级：0 浏览量：100 收藏量：0 资源大小：198KB 上传时间：2021-04-24

: 海通证券_0306_宏观对冲研究之三：宏观动量策略在全球股票市场中的实证.pdf 在这一部分，研究者比较了基于全球宏观动量组合的多头择时策略与长期持有Wind全A指数策略的收益与风险，结果表明，前者相比后者有更好的年化收益和夏普比率，同时最大回撤更低，胜率也更高。除此之外，报告还提出...
评级：0 浏览量：30 收藏量：0 资源大小：786KB 上传时间：2023-07-28

: 渤海证券_0416_多因子模型研究之三：风险模型与组合优化.pdf 我们的研究发现，沪深 300 优化组合对冲指数夏普比率为 1.78，中证 500 优化组合对冲指数夏普比率为 2.22，全体 A 股优化组合对冲指数夏普比率为 2.31。此外，我们还对投资组合的选股风格进行了分析，发现模型选出...
评级：0 浏览量：93 收藏量：0 资源大小：897KB 上传时间：2023-07-28

: Python 算法交易库.zip Python 算法交易库PyAlgoTrade该...夏普比率和回撤分析等绩效指标。实时处理 Twitter 事件。事件分析器。TA-Lib 集成。安装PyAlgoTrade 使用 Python 2.7/3.7 开发并测试，并且依赖于NumPy 和 SciPy。pytz。dateutil。
评级：0 浏览量：8 收藏量：0 资源大小：7.2MB 上传时间：2024-11-24

: A Critique of the Sharpe Ratio 《夏普比率的批判》是一篇讨论投资绩效评估指标的文章，源自ITEE博客中的一个条目。夏普比率，由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普提出，是衡量投资组合风险调整后收益的重要工具。它通过计算投资组合的超额回报（高于无...
评级：0 浏览量：25 收藏量：0 资源大小：179KB 上传时间：2019-03-01

: 投资绩效衡量.pptx 2. 夏普比率：夏普比率衡量每单位总风险的超额回报，是投资组合收益率超过无风险利率部分与收益率标准差的比例。较高的夏普比率代表更高的风险调整后回报。 3. 特雷纳比率：特雷纳比率类似于夏普比率，但使用贝塔值...
评级：0 浏览量：43 收藏量：0 资源大小：399KB 上传时间：2021-09-21

: 海通证券_0708_金融工程专题报告：基金业绩持续性的影响因素研究.pdf 2. 基金业绩持续性指标：该指标通过计算基金过去两年的收益率数据来测定夏普比率，并以此进行时间序列的一阶自回归，得到回归系数ρ作为衡量指标。ρ值越高，表示基金业绩的持续性越强。 3. 基金本身特性方面的影响...
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