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: option-valuation-python：Python中的一个选项评估webapp cd option-valuation-python 您可能想要使用虚拟环境来保持干净的Python安装： python3 -m venv venv/ source venv/bin/activate 安装所需的依赖项： pip3 install -r requirements.txt 用法要使用期权评估Web...
评级：0 浏览量：124 收藏量：0 资源大小：199KB 上传时间：2021-02-25

: options-valuation:期权财务评估的工具期权分为两种类型：看涨期权（Call Option）和看跌期权（Put Option）。看涨期权赋予购买资产的权利，而看跌期权则允许卖出资产。期权的价值取决于多种因素，包括标的资产价格、行权价、到期日、无风险利率以及波动...
评级：0 浏览量：79 收藏量：0 资源大小：50KB 上传时间：2021-03-29

: An introduction to financial option valuation 本文所介绍的是《金融期权估值入门》这本书，它是一本为具备初级微积分知识的大学生设计的教科书。该书以简短章节的系列形式撰写，形成了一个完整的自学体系。它的重点在于应用数学、随机过程以及计算算法三个方面，...
评级：0 浏览量：99 收藏量：1 资源大小：2.86MB 上传时间：2016-02-20

: A purely data driven method for European option valuation (2006年) An alternative option pricing method is proposed based on a random walk market model. The minimal entropy martingale measure which adopts no arbitrage opportunity in the market, is deduced for this ...
评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：189KB 上传时间：2021-04-23

: A GARCH option pricing model with α-stable innovations A martingale measure ensures that the expected value of the discounted price process remains constant over time, providing a risk-neutral valuation framework. The canonical choice of the martingale ...
评级：0 浏览量：103 收藏量：0 资源大小：413KB 上传时间：2014-08-25

: Chapter 8 Valuation of Bonds(Finance -东北财经大学).pdf Callable bonds, where the issuer has the option to redeem the bond before maturity, may trade at a lower price because of the potential for the issuer to exercise the call option. Convertible bonds, ...
评级：0 浏览量：33 收藏量：0 资源大小：28KB 上传时间：2021-11-30

: A Monte Carlo Method for the Normal Inverse Gaussian Option Valuation Model using an Inverse ... ### 正文 #### 一、引言与背景本文主要探讨了如何通过蒙特卡罗方法结合分层抽样和逆高斯桥技术来对正态逆高斯（Normal Inverse Gaussian，简称NIG）过程下的期权进行估值。NIG模型在金融领域内被广泛用于股票回报...
评级：0 浏览量：107 收藏量：0 资源大小：233KB 上传时间：2011-01-18

: CFA 2020 - Level 1 SchweserNotes Book 5.pdf 期权估值与平价公式 (Option Valuation and Put-Call Parity) - **期权估值**：采用各种数学模型来估计期权的价值，如布莱克-斯科尔斯模型。 - **平价公式**：解释了看涨期权和看跌期权之间的关系，以及它们如何受...
评级：0 浏览量：1072 收藏量：1 资源大小：3.25MB 上传时间：2021-02-03

: VC-PE对投资项目进行估值的方法.zip 7. **期权定价模型（Option Pricing Models）**：如Black-Scholes模型，用于评估投资项目的期权价值，特别适用于具有潜在高增长可能性的创业公司，因为它们往往具有不确定性和非线性增长特征。 8. **网络效应和平台...
评级：0 浏览量：49 收藏量：0 资源大小：1.84MB 上传时间：2022-01-10

: 顶级投行、金融估值建模培训资料-融资谈判：估值、期权及股权.doc 创业者常常过于关注公司估值，而忽视了其他重要的融资条款，如投资前估值（Pre-money Valuation）和投资后估值（Post-money Valuation）。投资前估值是指企业在获得VC投资前的价值，通常简称为“pre-money”。相反...
评级：0 浏览量：72 收藏量：0 资源大小：36KB 上传时间：2021-05-12

: (2021-2022年）专题资料完美版第八章住房贷款支撑证券MBSs固定收益证券北大姚.ppt 常见的模型有Prepayment Option Valuation Model (POVM)和Cohort Default Model等，这些模型综合考虑了利率、经济状况、借款人的信用状况等因素。总结来说，MBSs是金融市场中重要的金融工具，它们通过多样化的产品...
评级：0 浏览量：45 收藏量：0 资源大小：444KB 上传时间：2021-10-01

: 金融估值建模：融资谈判：估值、期权及股权.doc 期权池（Option Pool）是为未来的员工和管理层预留的股票期权，用于激励和吸引人才。这些期权的分配会导致原始股东的股权稀释。若VC要求在投资前设立期权池，例如20%，那么在投资400万美元、pre-money为600万美元的...
评级：0 浏览量：53 收藏量：0 资源大小：36KB 上传时间：2022-02-22

: 融资谈判：估值、期权及股权.doc 期权池（Option Pool）是公司为未来员工和管理层预留的股权部分，用于激励和吸引人才。如果VC要求20%的期权池，那么在上述例子中，公司股权结构将调整为：VC占40%，未分配期权占20%，创始人团队占40%。这意味着创始...
评级：5 浏览量：152 收藏量：0 资源大小：21KB 上传时间：2021-07-16

: FAQs in Quantitative Finance.pdf 23. Why does risk-neutral valuation work? 103 24. What is Girsanov’s theorem and why is it important in finance? 107 25. What are the ‘greeks’? 110 26. Why do quants like closed-form solutions? 116...
评级：0 浏览量：311 收藏量：0 资源大小：1.76MB 上传时间：2020-04-26

: 图灵原版数学统计学系列37 实用金融期权估值导论（英文版）.zip 原书名：An Introduction to Financial Option Valuation:Mathematics, Stochastics and Computation 分类：数学与统计应用数学金融数学丛书名：图灵原版数学统计学系列作者：Desmond Higham 出版日期：2009-07-...
评级：0 浏览量：116 收藏量：1 资源大小：2.54MB 上传时间：2019-06-08

: Interest Rate Models – Theory and Practice With Smile, Inflation and Credit 8. **Counterparty Risk in Interest Rate Payoff Valuation**: The book also discusses counterparty risk in the valuation of interest rate payoffs, reflecting recent developments in the Basel II ...
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