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自回归(AR)模型
理论模型
自回归(AutoRegressive,AR)模型又称为时间序列模型,数学表达式为
+−++ −=
1
: ( ) ( 1) ... ( ) ( )
na
AR yt ayt a yt na et
其中,e(t)为均值为 0,方差为某值的白噪声信号。
MatlabToolbox
研究表明,采用 Yule‐Walker 方法可得到优化的 AR 模型[1],故采用 aryule 程序估计模
型参数。
[m,refl] = ar(y,n,approach,window)
模型阶数的确定
有几种方法来确定。如 Shin 提出基于 SVD 的方法,而 AIC 和 FPE 方法是目前应用最广
泛的方法。若计算出的 AIC 较小,例如小于‐20,则该误差可能对应于损失函数的 10
‐10
级别,
则这时阶次可以看成是系统合适的阶次。