多元统计分析是统计学的一个重要分支,主要处理包含多个变量的数据集,用于探索变量之间的关系、降维和数据简化。该考试题目涉及了多元统计分析的一些核心概念和技术,包括概率分布、独立性、随机样本、二维正态总体、参数估计、假设检验、因子分析等。
1. **概率分布**:
- 在第一题中,要求求解某个随机变量的分布,这可能涉及到连续随机变量的概率密度函数(PDF)或离散随机变量的概率质量函数(PMF),以及随机变量的独立性。独立性的条件是它们的相关系数为零,意味着一个变量的取值不会影响另一个变量的取值。
2. **二维正态总体**:
- 第二题提到了容量为n=3的随机样本来自二维正态总体,这是多元统计分析中的基础分布。要求估计均值向量和协方差矩阵,并进行假设检验。在二维正态分布中,均值向量表示各变量的期望值,协方差矩阵反映变量之间的相关性。检验通常基于卡方分布或F分布进行,此处使用了F分布的上分位数来判断是否接受原假设。
3. **因子分析**:
- 第三题涉及的是女子田径纪录数据的因子分析,这是一种统计方法,用于发现变量间潜在的结构关系,通过提取少数几个主因子来解释大部分的方差。表3.2给出了描述性统计,表3.3的KMO和Bartlett's Test用于检验数据适合因子分析的程度,KMO值大于0.5通常被认为是可以接受的,而Bartlett's Test的显著性为零说明相关矩阵非单位阵,适合做因子分析。表3.4和3.5给出了因子载荷,表3.6是因子得分系数,这些结果帮助我们识别哪些变量在各个因子上有较大的影响。因子载荷表明变量与因子的关系强度,共同度是变量方差中被因子解释的部分,累积贡献率则是因子解释总方差的比例。
解答问题如下:
1. **正交因子模型**:
- 通常,正交因子模型表示因子之间相互独立,因子载荷矩阵是旋转后的因子载荷,其中每个变量对因子的贡献是不相关的。
2. **Bartlett's Test**:
- 原假设是相关矩阵是单位阵,即变量间没有结构关系;备择假设是相关矩阵非单位阵,存在结构关系。由于P值极小,拒绝原假设,说明数据适合进行因子分析。
3. **旋转因子载荷和共同度**:
- 需要根据表3.4和3.5填写表格,如100米对应第一个因子的载荷可能是0.886,第二个因子为0.400,共同度是变量方差中被两个因子解释的部分,累积贡献率则反映了因子解释的总方差百分比。
4. **共同度和累计贡献率**:
- 共同度表示每个变量的方差有多少比例被因子解释,而累计贡献率是所有因子解释的方差之和占总方差的比例,用于评估因子分析的有效性。
5. **因子得分表达式**:
- 因子得分通常可以通过因子载荷矩阵和样本数据计算得出,例如第一个因子得分可能为:-0.288 * 100米数据 + -0.328 * 200米数据 + ...,第二个因子得分类似。
以上是对考试内容的解析,涵盖了多元统计分析中的关键概念和应用。在实际工作中,这些知识对于理解和解释复杂数据集,以及进行有效的数据分析至关重要。