金融数量分析：基于MATLAB编程.pdf

金融数量分析是一门以数学方法和计算机技术为基础，应用在金融市场分析和金融产品定价中的综合性学科。其目的在于通过量化方法研究金融市场的运作机制，评估金融资产的价值，并对投资风险进行管理。MATLAB（Matrix Laboratory的缩写），作为一款强大的数学计算软件，它拥有广泛的数学函数库，以及丰富的算法工具箱，能够有效地支持金融数量分析的各种计算需求。 本书《金融数量分析：基于MATLAB编程》共分为六章，内容由浅入深，为读者提供了金融市场与金融产品的概要性介绍，数量分析的基本概念，如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理等，并配有相应的MATLAB函数使用和计算实例。在深入探讨金融数量实例时，书中选取了银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品以及组合保险策略等典型对象，通过理论分析、数学建模、编程计算等基本步骤，展示了金融数量分析的具体应用。作者郑志勇（笔名Ariszheng）结合自身作为金融工程师的经验，强调了理论与实践在金融数量分析中的区别与联系。 书中详细讲解了BS（Black-Scholes）公式隐含波动率的计算、KMYV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算以及基于优化方法的指数追踪技术等高级主题，这些都是金融数量分析中的数值分析技术和MATLAB编程技巧的体现。为了帮助读者更好地理解和应用，本书还作为附录提供了MATLAB基础介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法，旨在为初级读者提供学习材料，同时也为高级读者提供参考资料。 本书的适用对象包括经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。对于理工科背景的读者而言，本书也具备很高的可读性、可操作性和实用性。北京航空航天大学出版社与MATLAB中文论坛合作，为本书设立了在线交流版块，便于读者之间的交流和学习。 自20世纪70年代布莱克与斯科尔斯提出期权定价公式以来，金融领域对于数学方法的应用愈发广泛。金融市场信息的爆炸式增长和交易的全球化趋势，使得定性分析无法满足市场的需求，从而推动了金融数量分析的快速发展。例如，长期资本管理公司和文艺复兴科技公司等，都展现了数量技术在金融市场中的重要作用。而金融危机中CDS（信用违约掉期）和CDO（债务担保凭证）的教训也指出了金融数量分析方法面临的挑战，但其核心的数学与计算机结合的基础依旧牢不可破。 本书作者在金融产品研究与金融数量分析工作中积累了大量经验，书中实例皆来自这些实际工作。书中不仅详细介绍了金融数量分析的概念和方法，还通过实例演示了如何使用MATLAB进行数据分析和编程，将金融理论与实践紧密结合，使读者能够通过学习本书掌握金融数量分析的核心技能。