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2.2计量经济学模型的广义矩估计.ppt
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2.2计量经济学模型的广义矩估计.ppt
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§2.2 计量经济学模型的广义矩估计
(
GMM, Generalized Method of Moments
)
一、广义矩估计的概念
二、计量经济学模型的广义矩估计
三、OLS和ML估计是GMM估计的特例
四、假设检验
关于GMM的主要文献
•
关于
GMM
最早的系统的描述
L. Hansen, 1982: Large Sample Properties
of GMM Estimation, Econometrica 50,
p1029-1054
•
关于
GMM
的总结
A. Pagan and M. Wickens, 1989: A Survey
of Some Recent Economertic
Methods,
Economic Journal 99, p962-1025
•
关于
GMM
发展的讨论
R. Davidson and J. MacKinnon, 1993:
Estimation and Inference in Econometrics,
New York Oxford Univ. Press
一、广义矩估计的概念
⒈
几个重要的性质
•
从方法论角度
–
变量设定的相对性:直接与间接、内生与外生、随机
与确定。
–
经验信息(样本数据)的充分利用。
–
具有包容性:实际上是已有估计方法的概括和一般化
。
–
适用于大样本并显示其优越性。
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