20210713-国信证券-金融工程日报：碳中和板块表现强势，两市连续9天成交额超万亿.pdf

金融工程作为一门融合了金融理论、数学模型、统计分析和计算机技术的交叉学科，其在证券市场研究、投资策略设计、风险管理等方面发挥着越来越重要的作用。从给定文件的内容来看，我们可以提炼出以下金融工程相关的知识点： 1. 市场表现分析：在金融工程的日常研究中，对市场表现的分析是核心内容之一。文档提到多个指数的走势，如中证500指数、上证综指等。这类分析有助于了解不同市场板块或风格指数的强弱，并为投资者提供决策依据。 2. 板块与行业分析：证券市场中，不同板块和行业会有不同的表现。从文件中可以看出，煤炭、建材、食品饮料等行业表现较好，而电子、国防军工等行业则表现不佳。这种分析有助于投资者把握行业轮动的规律。 3. 资金流向监测：金融工程研究中，资金流向是重要的观察指标。文档提到两融余额、北向资金净流入等数据，这些信息对于理解市场资金的流入流出和投资者情绪至关重要。 4. 折溢价分析：ETF作为金融工程中常见的投资工具，其折溢价情况可以反映出市场对它的追捧程度或是市场情绪。文件中提到的ETF溢价最多和折价最多的ETF名称及比例，对于交易策略的制定有指导意义。 5. 机构动向关注：金融机构的行为，包括调研、龙虎榜等信息，是市场分析中不可忽视的。这些数据可以反映机构投资者的动向和偏好，对普通投资者具有一定的指导作用。 6. 股指期货：文档提及上证50、沪深300与中证500股指期货的年化贴水率情况，这是对市场对远期合约价值预期的分析，是金融工程风险管理和对冲策略设计中的重要内容。 7. 风险提示：在金融工程中，对于不同投资产品和策略，风险提示是必不可少的。文件中提到的市场环境变动风险，提醒投资者任何投资都存在不确定性，需要投资者做好风险管理。 8. 投资建议：金融工程研究的本质是为投资者提供投资建议，但文档中明确声明，本报告基于历史客观数据统计，不构成投资建议。这说明了金融工程研究报告仅提供数据分析，并不能保证未来市场走势。 从以上内容可以看出，金融工程不仅包括对市场的深入分析，还涵盖了对市场数据的量化处理和投资策略的设计。通过对历史数据的研究，金融工程师可以构建模型来预测市场的走势，设计相应的投资策略，为投资者提供专业的分析报告。同时，金融工程的研究还强调独立性，确保分析的客观性和公正性，不受任何第三方影响。 虽然金融工程研究可以提供很多有价值的信息和策略，但它并不能保证投资的成功，投资者在参考这些报告和建议时，还应结合自身的投资目标、风险承受能力和市场判断来做出最终的投资决策。