金融风险管理期末复习总结及答案.doc

金融风险管理是金融行业中至关重要的一个领域，涉及到金融机构的稳健运营和整个金融系统的稳定。这篇期末复习总结涵盖了金融风险管理的基础知识、重要概念以及计算方法，旨在帮助学生全面掌握课程内容并应对考试。 首先，复习时应关注的核心文件包括《金融风险管理授课和应考指导》、《金融风险管理期末指导》、《金融风险管理习题辅导》、《金融风险管理直播课堂文字说明》和《金融风险管理课程辅导》。特别是《金融风险管理期末指导》和《金融风险管理习题辅导》，它们提供了详细的复习要点和计算题实践。 在准备考试的过程中，学生需在通读教材的基础上，牢记各类题型（选择题、判断题、简答题和论述题）的重点和需要掌握的内容。对于计算题，必须做到熟练演算，确保在考试中能迅速准确地完成。同时，对于需要“了解”的习题，也应确保理解和掌握其基本含义。 复习内容涉及四篇十七章，涵盖金融风险的各个方面： 1. 金融风险概述：了解金融风险的分类，如市场风险、信用风险、操作风险等；理解金融风险产生的原因，如信息不对称、逆向选择和道德风险。 2. 金融风险管理系统：研究金融风险管理策略，探讨20世纪70年代以来全球金融领域的变化特征。 3. 金融风险管理法：学习如何计算一级资本充足率和总资本充足率，理解风险调整资产的计算方法，以及掌握与信贷资产风险分析相关的比例指标。 4. 金融风险评估与管理：深入理解信用风险的概念，计算收益的统计指标，如均值、差和标准差，了解信用风险的5C评估法（品德、能力、资本、抵押和条件）；学习如何运用CART构造图分析违约概率。 5. 流动性风险管理：掌握流动性风险的定义和主要原因，熟悉商业银行衡量流动性的比例指标，如流动性覆盖率、流动性比例等；理解商业性贷款理论、负债管理理论和资产负债管理理论，并运用流动性缺口法进行流动性管理。 6. 利率风险管理：了解利率风险的定义和形式，区分利率敏感性资产和负债，解释利率敏感性缺口的概念，以及在不同缺口下的利率变动对银行利润的影响；掌握持续期缺口的计算，以及如何利用利率期货合约进行对冲，例如多头对冲和空头对冲的策略。 此外，学生还需掌握利率期权的平衡点计算，理解资产负债存续期分析法的重要性，这有助于银行在利率变动时进行有效的风险管理。 在复习过程中，除了掌握理论知识，还要通过大量的练习题和模拟测试来提升实际应用能力，确保在考试中能够游刃有余地应对各种问题。同时，使用计算器进行计算题的练习也是必不可少的。通过这样的全面复习，学生可以对金融风险管理有更深入的理解，并为考试做好充分的准备。