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计量分位数回归PPT学习教案.pptx
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会计学
1
计量分位数回归
主要内容:
分位数回归的基本介绍
系数协方差的估计方法
模型评价与检验
基于
Eviews
的分位数回归
第
1
页
/
共
48
页
传统的回归分析主要关注均值,即采用因
变量条件均值的函数来描述自变量每一特定数
值下的因变量均值,从而揭示自变量与因变量
的关系。这类回归模型实际上是研究被解释变
量的条件期望
,
描述了因变量条件均值的变化
。
人们当然也关心解释变量与被解释变量分布
的中位数,分位数呈何种关系。这就是分位数
回归,它最早由凯恩克(
Koenke
r Roge
r
)
和巴西特(
Basset
t Gilb
ert Jr
)于
1978
年提出,
是估计一组回归变量
X
与被解
释变量
Y
的分位数之间线性关系的建模方法,
强调条件分位数的变化
。
一、分位数回归的提出
第
2
页
/
共
48
页
分位数回归(
Quantile Regression
)最早由科恩
克和巴塞特
(Koenker
和
Bassett, 1978)
于
1978
年提出
,它提供了回归变量
X
和因变量
Y
的分位数之间线性
关系的估计方法。绝大多数的回归模型都关注因变量的
条件均值,但是人们对于因变量条件分布的其他方面的
模拟方法也越来越有兴趣,尤其是能够更加全面地描述
因变量的条件分布的分位数回归。
第
3
页
/
共
48
页
利用分位数回归解决经济学问题的文献越来越多,
尤其是在劳动经济学中取得了广泛应用。如在教育回报
和劳动市场歧视等方面都出现了很好的研究成果。在经
济学中的应用研究还包括诸如财富分配不均问题、失业
持续时间问题、食品支出的恩格尔曲线问题、酒精需求
问题和日间用电需求问题等。在金融学领域也涌现出大
量使用分位数回归的应用研究成果,主要应用领域包括
风险价值(
V
alue at Risk, V
aR
)研究和刻画共同基金投
资类型的指数模型。
第
4
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48
页
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