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时间序列计量模型PPT学习教案.pptx
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会计学
1
时间序列计量模
型
若
T
为离散集合,则
{Y
t
}
为离散型随机
过程。
离散型时间指标集的
随
机过程通常称为随机
型时间
序列,简称为时间序
列。
经济分析中常用的时
间
序列数据都是经济变
量随机
序列的一个实现。
第
1
页
/
共
1
12
页
时间序列的平稳性
(
stationary pro
cess
)
是时间序列经济计量
分析中
的非常重要问题。时
间序列
的平稳性是指时间序
列的统
计规律不会随着时间
的推移
而发生变化。就是说
产生变
量时间序列数据的随
机过程
的特征不随时间变化
而变化。
用平稳时间序列进行
计
量分析,估计方法和
假设检
验才
有效
。
第
2
页
/
共
1
12
页
GDP
的时间序列
1990 1991
1992 1993 1994 19
95 1996 1997
Y
1
Y
2
Y
3
Y
4
Y
5
Y
6
Y
7
Y
8
18547
.9 21
617.8
26638.1
34634
.4 4
6759.4
58478
.1 678
84.6 74
462.6
第
3
页
/
共
1
12
页
一个
平稳的时间序列过程
的概率分布与时间的
位移无关。
如果从序列中任意取
一组随机
变量并把这个序列向
前移动
h
个时间,其联合概率
分布保持
不变。这就是严格平
稳的含义,
其严格定义如下
:
平稳随机过程:对一
个
随过程
{Y
t
:t=1,2,…}
, h
为
整数,如 的联
合分
布与
的
联合
分布
相同
,那么
随机过
程
{
Y
t
}
就是
平稳
的。
第
4
页
/
共
1
12
页
t
m
t
t
Y
Y
Y
,
,
,
2
1
h
t
m
h
t
h
t
Y
Y
Y
,
,
,
2
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