二、时间序列数据的平稳性
定义:假定某个时间序列是由某一随机过程
( stochastic process )生成的,如果满足下列条
件:
1 )均值 E(X
t
)= 是与时间 t 无关的常数;
2 )方差 Var(X
t
)=
2
是与时间 t 无关的常数;
3 )协方差 Cov(X
t
,X
t+k
)=
k
是只与时期间隔
k 有关,与时间 t 无关的常数;
则称该随机时间序列是平稳的( stationary) ,而
该随机过程是一平稳随机过程( stationary
stochastic process )。
第 3 页 / 共 62 页