第三十课 Spearman 等级相关分析
壱、 秩相关的 Spearman 等级相关分析
前面介绍了使用非参数方法比较总体的位置或刻度参数,我们同样也可以用非参数方法
比较两总体之间相关问题。秩相关(rank correlation)又称等级相关,它是一种分析 和
等级间是否相关的方法。适用于某些不能准确地测量指标值而只能以严重程度、名次先
后、反映大小等定出的等级资料,也适用于某些不呈正态分布或难于判断分布的资料。
设 和 分别为 和 各自在变量 X 和变量 Y 中的秩,如果变量 X 与变量 Y 之间
存在着正相关,那么 X 与 Y 应当是同时增加或减少,这种现象当然会反映在( , )相
应的秩( , )上。反之,若( , )具有同步性,那么( , )的变化也
具有同步性。因此
(30.1)
具有较小的数值。如果变量 X 与变量 Y 之间存在着负相关,那么 X 与 Y 中一个增加时,另一
个在减小, 具有较大的数值。既然由( , )构成的样本相关系数反映了 X 与 Y 之
间相关与否的信息,那么在参数相关系数的公式 中以 和 分别代替 和
,不是同样地反映了这种信息吗?基于这种想法,Charles Spearman 秩相关系数
应运而生:
(30.2)
与 形式上完全一致,但在 中的秩,不管 X 与 Y 取值如何,总
是只取 1 到 之间的数值,因此它不涉及 X 与 Y 总体其他的内在性质,例如秩相关不需要总
体具有有限两阶矩的要求。由于
因此公式(30.2)可以化简为
上海财经大学经济信息管理系IS/SHUFE
Page 1 of 6
评论0
最新资源