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上市公司违约概率风险EDF计算Stata代码(附2000-2021年数据)
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2023-04-24
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计算说明 首先,本文采用Bharath and Shumway(2008)提出的Naive模型估计违约概率(EDF)作为违约风险的替代变量。 其次,本文还考虑了上市企业的事后违约概率。 参考文献 •许红梅, 李春涛. 劳动保护,社保压力与企业违约风险——基于《社会保险法》实施的研究[J]. 金融研究, 2020 •Bharath S T , Tyler S . Forecasting Default with the Merton Distance to Default Model[J]. The Review of Financial Studies, 2008(3):3. 数据说明 •数据格式为:dta格式(Stata14及以上版本) 最后计算结果格式有Excel格式 •选取2000-2021年A股上市公司为研究对象 •结果包含两份结果:一份剔除金融行业剔除ST、*ST或PT类上市上市公司,一份未剔除结果
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违约风险.zip (14个子文件)
是否ST或PT.dta 2.07MB
资本结构财务指标文件.dta 14.16MB
现金流量表(直接法).dta 21.08MB
计算结果.xlsx 939KB
计算结果剔除版本.dta 824KB
参考文献-解压密码1314.zip 2.2MB
计算结果剔除版本.xlsx 873KB
计算代码.do 6KB
月个股回报率文件.dta 67.43MB
偿债能力.xlsx 8.69MB
初始数据.dta 7.34MB
计算结果.dta 882KB
偿债能力.dta 5.63MB
年个股回报率文件.dta 6.11MB
共 14 条
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资源评论
- Appledogi2023-11-01感谢大佬分享的资源,对我启发很大,给了我新的灵感。
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