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推荐SYN股价同步性-股价信息含量数据计算Stata代码(附原始数据和2000-2023年结果
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2024-04-11
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股价同步性 1、计算说明 不同参考文献计算股价同步性有不同方法,以下计算 三种常用的方法 第一种 第二种 第三种 第一种参考文献 中国的证券分析师 能够提高资本市场股价同步性和股价信息含量的经验证据(朱红军) 第二种参考 文献 信息透明度、机构投资者与股价同步性(王亚平) 第三种参考文献 分析 师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究(伊志宏) (文献更 新在附件里面) 回归后用以下公式计算股价同步性:对数化处理 股价信息含量 指标解释: Ri,t指的是股票i在第t周考虑现 金红利再投资的收益率 Rm,t指的是A股所有股票在第t周经流通市值加权的平均收益 率 Rm,t-1指的是A股所有股票在第t-1周经流通市值加权的平均收益率 Rl, t指的是按照2012年中国证监会行业分类标准(各年有可能发生变动),以公司流通市 值为权重,所在行业剔除本公司股票的其他股票加权平均得到的平均收益率(制造业用二级 分类,其他行业用大类) Rl,t-1指的是第t-1周行业平均收益率 2、数据说明 原始数据包含:
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