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2000-2021年股价崩盘风险四大指标NCSKEW、DUVOL、CRASH、CRASH-COUNT和均值标准差
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2024-04-08
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股价崩盘风险四大指标+常用控制变量 时间区间:2000年—2021年 数据筛选: 剔除了每年交易周数小于30的数据 核心变量说明: NCSKEW1、DUV OL1、CRASH1、CRASH_COUNT1、w_mean1、w_sd1: 根 据考虑现金红利再投资的综合周市场回报率(等权平均法)计算得出; NCSK EW2、DUVOL2、CRASH2、CRASH_COUNT2、w_mean2、w _sd2: 根据考虑现金红利再投资的综合周市场回报率(流通市值加权平均法)计算得 出; NCSKEW3、DUVOL3、CRASH3、CRASH_COUNT 3、w_mean3、w_sd3: 根据考虑现金红利再投资的综合周市场回报率(总市 值加权平均法)计算得出。 可以选择其一用作基础回归,其余变量用作稳健性检验 关键 控制变量: w_mean:年度周特质收益率均值 w_sd:年度周 特质收益率标准差 Wretwd_mean:年度周收益率均值 Wr etwd_sd:年度周收益率标准差 相关计算公式: 首先把周个股回报率与周市场回 报率回归 得到周
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