Bayesian Holt Winters_贝叶斯_预测区间_Bayesian_区间预测_

本文描述了一种基于霍尔特-温特斯模型的贝叶斯预测方法，可以获得准确的预测间隔。我们如何利用这些不确定性来建立平滑线性异方差模型。线性公式简化了后验分布的计算未知数；从这类样本中随机抽取的样本，不是分析性的，是通过验收提供的抽样过程和蒙特卡罗方法给出了预测分布。在此基础上，得到了逐点预报和预报区间。利用M3竞赛的3003个时间序列，对所提出的贝叶斯预测方法建立预测区间的准确性进行了检验。