交易员应用程序
接口
2007 年 11 月 14 日
中国金融期货交易所技术文档 交易员应用程序接口
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文件版本号
修正日期
备 注
V1.01
2007-03-28
首次发布
V1.02
2007-11-14
1. 添 加 对 OnRspAdminOrderInsert 、
OnRspQryCreditLimit 、 ReqAdminOrderInsert 、
ReqQryCreditLimit、GetVersion 等函数的说明。
2. 说明 OnRspOrderAction、OnRtnTrade、OnRtnOrder
等回调函数中交易所返回数据中未使用的保留字段。
3. 增加 ReqAdminOrderInsert 方法中对信用额度设置
的说明
目 录
第 1 章 介绍............................................................................................................................1
第 2 章 体系结构....................................................................................................................1
2.1 通讯模式....................................................................................................................1
2.2 数据流........................................................................................................................2
第 3 章 接口模式....................................................................................................................1
3.1 对话流和查询流编程接口........................................................................................1
3.2 私有流编程接口........................................................................................................2
3.3 公共流编程接口........................................................................................................2
第 4 章 运行模式....................................................................................................................1
4.1 工作线程....................................................................................................................1
4.2 本地文件....................................................................................................................2
第 5 章 业务与接口对照........................................................................................................3
第 6 章 开发接口....................................................................................................................5
6.1 通用规则....................................................................................................................5
6.2 CFfexFtdcTraderSpi 接口..........................................................................................5
6.2.1 OnFrontConnected 方法...................................................................................5
6.2.2 OnFrontDisconnected 方法 ..............................................................................5
6.2.3 OnHeartBeatWarning 方法................................................................................6
6.2.4 OnRspUserLogin 方法 ......................................................................................6
6.2.5 OnRspUserLogout 方法 ...................................................................................7
6.2.6 OnRspUserPasswordUpdate 方法 ....................................................................8
6.2.7 OnRspError 方法 ..............................................................................................9
6.2.8 OnRspOrderInsert 方法 ....................................................................................9
6.2.9 OnRspOrderAction 方法 ................................................................................11
6.2.10 OnRspQuoteInsert 方法..................................................................................12
6.2.11 OnRspQuoteAction 方法................................................................................13
6.2.12 OnRspExecOrderInsert 方法 ..........................................................................14
6.2.13 OnRspExecOrderAction 方法 ........................................................................15
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6.2.14 OnRspQryPartAccount 方法 ..........................................................................16
6.2.15 OnRspQryOrder 方法.....................................................................................17
6.2.16 OnRspQryQuote 方法.....................................................................................19
6.2.17 OnRspQryTrade 方法.....................................................................................21
6.2.18 OnRspQryClient 方法.....................................................................................22
6.2.19 OnRspQryPartPosition 方法...........................................................................23
6.2.20 OnRspQryClientPosition 方法 .......................................................................25
6.2.21 OnRspQryInstrument 方法.............................................................................26
6.2.22 OnRspQryInstrumentStatus 方法 ...................................................................28
6.2.23 OnRspQryBulletin 方法 .................................................................................29
6.2.24 OnRspQryMarketData 方法 ...........................................................................30
6.2.25 OnRspQryMBLMarketData 方法...................................................................31
6.2.26 OnRspQryHedgeVolume 方法.......................................................................32
6.2.27 OnRtnTrade 方法............................................................................................33
6.2.28 OnRtnOrder 方法............................................................................................35
6.2.29 OnRtnQuote 方法 ...........................................................................................36
6.2.30 OnRtnExecOrder 方法....................................................................................38
6.2.31 OnRtnInstrumentStatus 方法..........................................................................38
6.2.32 OnRtnInsInstrument 方法...............................................................................39
6.2.33 OnRtnDelInstrument 方法..............................................................................40
6.2.34 OnRtnInsCombinationLeg 方法.....................................................................41
6.2.35 OnRtnDelCombinationLeg 方法 ....................................................................42
6.2.36 OnRtnBulletin 方法 ........................................................................................42
6.2.37 OnRtnAliasDefine 方法..................................................................................43
6.2.38 OnErrRtnOrderInsert 方法 ..............................................................................43
6.2.39 OnErrRtnOrderAction 方法.............................................................................45
6.2.40 OnErrRtnQuoteInsert 方法..............................................................................46
6.2.41 OnErrRtnQuoteAction 方法 ............................................................................47
6.2.42 OnErrRtnExecOrderInsert 方法 ......................................................................47
6.2.43 OnErrRtnExecOrderAction 方法.....................................................................48
6.2.44 OnRspAdminOrderInsert 方法........................................................................49
6.2.45 OnRspQryCreditLimit 方法 ............................................................................50
6.3 CFfexFtdcTraderApi 接口.......................................................................................51
6.3.1 CreateFtdcTraderApi 方法 ..............................................................................51
6.3.2 Release 方法 ...................................................................................................52
6.3.3 Init 方法 ..........................................................................................................52
6.3.4 Join 方法.........................................................................................................52
6.3.5 GetTradingDay 方法........................................................................................52
6.3.6 RegisterSpi 方法.............................................................................................52
6.3.7 RegisterFront 方法..........................................................................................53
6.3.8 SubscribePrivateTopic 方法 ............................................................................53
6.3.9 SubscribePublicTopic 方法 .............................................................................53
6.3.10 ReqUserLogin 方法 ........................................................................................54
6.3.11 ReqUserLogout 方法 ......................................................................................55
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6.3.12 ReqUserPasswordUpdate 方法.......................................................................55
6.3.13 ReqOrderInsert 方法.......................................................................................56
6.3.14 ReqOrderAction 方法.....................................................................................57
6.3.15 ReqQuoteInsert 方法 ......................................................................................58
6.3.16 ReqQuoteAction 方法.....................................................................................59
6.3.17 ReqExecOrderInsert 方法...............................................................................60
6.3.18 ReqExecOrderAction 方法.............................................................................61
6.3.19 ReqQryPartAccount 方法...............................................................................62
6.3.20 ReqQryOrder 方法..........................................................................................62
6.3.21 ReqQryQuote 方法 .........................................................................................63
6.3.22 ReqQryTrade 方法..........................................................................................64
6.3.23 ReqQryClient 方法 .........................................................................................65
6.3.24 ReqQryPartPosition 方法 ...............................................................................66
6.3.25 ReqQryClientPosition 方法 ............................................................................66
6.3.26 ReqQryInstrument 方法..................................................................................67
6.3.27 ReqQryInstrumentStatus 方法........................................................................68
6.3.28 ReqQryMarketData 方法................................................................................68
6.3.29 ReqQryBulletin 方法 ......................................................................................69
6.3.30 ReqQryMBLMarketData 方法 .......................................................................70
6.3.31 ReqQryHedgeVolume 方法............................................................................70
6.3.32 ReqAdminOrderInsert 方法.............................................................................71
6.3.33 ReqQryCreditLimit 方法 .................................................................................72
6.3.34 GetVersion 方法 ..............................................................................................73
第 7 章 开发示例..................................................................................................................74
第 8 章 附录..........................................................................................................................83
8.1 错误编码列表..........................................................................................................83
8.2 枚举编码列表..........................................................................................................89
8.3 数据类型列表........................................................................................................100
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第1章 介绍
交易系统 API 是一个基于 C++的类库, 通过使用和扩展类库提供的接口来
实现全部的交易功能，包括报单与报价的录入、报单与报价的撤销、报单与报价
的挂起、报单与报价的激活、报单与报价的修改、报单与报价的查询、成交单查
询、会员客户查询、会员持仓查询、客户持仓查询、合约查询、合约交易状态查
询、交易所公告查询。该类库包含以下 5 个文件：
文件名
版本
文件大小
文件描述
CFfexFtdcTraderApi.h
V1.1
L300
12,765 字节
交易接口头文件
CFfexFtdcUserApiStruct.h
V1.1
L300
47,208 字
节
定义了 UserAPI 所需的一
系列数据类型的头文件
CFfexFtdcUserApiDataType.h
V1.1
L300
159,236 字
节
定义了一系列业务相关的
数据结构的头文件
CFfextraderapi.dll
V1.1
L300
806,912 字
节
动态链接库二进制文件
CFfextraderapi.lib
V1.1
L300
3,994 字节
导入库文件
支持 MS VC 6.0，MS VC.NET 2003 编译器。需要打开多线程编译选项/MT。
