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itch-order-book:快速实施ITCH订单簿
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2021-05-07
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这是ITCH订单簿的非常快速的实现,大约以61ns / tick(或每秒1600万条消息/秒,在2012年i7-3820上测试)的速度运行,提供快速更新和O(1)访问任何价格水平的功能(要获取价格是一次取消引用,总数量则是另一次取消引用)。 它仅计算每个价格的总数量,而不跟踪每个订单的排队深度。 除其他事项外,不使用哈希表或树,仅使用<vector>和C数组,并且没有分配超出<vector> 。 有关说明和实现,请参见 。 协议规范: : (ITCH 5.0)。 二进制文件规范: : 。 为了运行它,./ ./build.sh && ./a.out < [file] 。 请注意,实现的速度足够快,您可能会受到I / O的约束-为了找出它到底有多快,您应该使用cat [file] > /dev/null将文件加载到缓冲区高速缓存中,以“热身” cat [file] > /dev
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itch-order-book-master.zip (10个子文件)
itch-order-book-master
main.cpp 5KB
README.md 1KB
format_code.sh 210B
build.sh 244B
bufferedreader.cpp 2KB
bufferedreader.h 2KB
LICENSE 1KB
order_book.h 11KB
itch.h 7KB
types.h 51B
共 10 条
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