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FangOost:改进的Fang和Oosterlee算法的通用版本
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2021-05-17
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这是论文的通用实现,用于反转密度函数和卷积。 取决于我的库。 该库分为两类:“征费”部分,其假定特征函数和被积数依赖于一个公共变量;以及标准部分,其中特征函数和被积数不依赖于一个公共变量。 对于价格期权,特征函数的格式为exp(ui x_0 + \ phi(u)),其中x_0等于log(S / K),并且K对所有必需的执行权进行迭代。 因此,在积分时,必须在每个时间间隔重新评估特征函数。 没有此要求,该算法将更加有效,因为特征函数可以针对每个离散u进行一次评估。 要了解如何使用该算法,请参见代码,我的库和库。 一些API怪异之处 computeInvDiscrete函数(以及其他一些离散函数)假定CF已经乘以cp ; 请参阅带有computeInvDiscrete 。 但是,某些离散函数确实采用“原始” CF:例如,参见computeInvDiscreteLog 。 原因是添加cp不会
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FangOost-master
.gitignore 41B
catch.hpp 370KB
codecov.yml 64B
.travis.yml 624B
make.bat 175B
test.cpp 5KB
README.md 2KB
FangOost.h 27KB
appveyor.yml 625B
makefile 343B
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地下蝉
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