Value-at-Risk-VaR-:一些与VaR数学相关的代码

风险价值 一些与VaR方法有关的代码。 欢迎批评是否有更好的方法。 VaR计算方法 VaR_RollingWIndows.py包括正态分布方法，指数加权移动平均方法和历史模拟方法，用于通过扩展窗口来计算风险值。 该功能可以直接导入和使用。 NormalVaR（Returns，Confidence_Level，First_Windows） EWMAVaR（Returns，Confidence_Level，First_Windows，Decay_Factors） HSVaR（Returns，Confidence_Level，First_Windows） 风险价值（VaR）回测 VaRBacktest.py 回测方法包括无条件覆盖，有条件覆盖，损失函数和分位数损失函数。 Kupiec的无条件承保，失败比例（POF） UCoverage（收益率，VaR，预期的显着性水平P）FailRate（