optimization of Conditional Value-at-Risk.pdf

所需积分/C币:20 2020-10-22 13:34:02 236KB PDF
收藏 收藏
举报

A new approach to optimizing or hedging a portfolio of nancial instruments to reduce risk is presented and tested on applications. It focuses on minimizing Conditional Value-at-Risk (CVaR) rather than minimizing Value-at-Risk (VaR)

...展开详情
立即下载 低至0.43元/次 身份认证VIP会员低至7折
抢沙发
一个资源只可评论一次,评论内容不能少于5个字
  • GitHub

    绑定GitHub第三方账户获取
  • 签到王者

    累计签到获取,不积跬步,无以至千里,继续坚持!
  • 至尊王者

    成功上传501个资源即可获取
关注 私信 TA的资源
上传资源赚积分,得勋章
最新推荐