第7组4-5次.docx
本文档是在学习课程时间序列分析中所必须要学习的内容之一,文档中平稳时间序列建模及模型估计和假设检验内容是采用案例的形式展现的,有完整的建模过程和清晰明了的结果及分析,对初学时间序列课程的小伙伴是非常有帮助的。 在时间序列分析中,平稳时间序列建模及模型估计与假设检验是核心概念,对于理解和应用这类数据分析至关重要。本文档通过具体的案例分析,为初学者提供了深入理解这些概念的实践平台。 我们关注平稳时间序列。平稳时间序列是指序列的统计特性(如均值、方差)不会随着时间的变化而改变,同时,序列之间的相互关系只依赖于时间间隔,不依赖于具体的时间点。在题目4中,通过对201个连续生产记录的观察,我们进行了平稳性和纯随机性的判断。时序图显示序列没有明显的非平稳特征,但通过Box-Ljung检验,我们发现序列值之间存在相关性,因此它不是一个白噪声序列。自相关图(ACF)和偏自相关图(PACF)进一步揭示了序列的结构:自相关系数在2阶后截尾,表明存在短期的依赖性;而偏自相关图显示偏自相关系数拖尾,暗示可能需要ARIMA模型进行建模。通过`auto.arima()`函数,系统自动选择了合适的模型阶数。 接下来,我们进入模型的参数估计和假设检验。在题目5中,利用201个连续生产记录,我们对ARIMA模型进行了参数估计。ARIMA模型是自回归整合滑动平均模型,结合了自回归(AR)、差分(I)和滑动平均(MA)三个部分,可以处理非平稳序列。在这里,我们选择了ARIMA(0,0,2)模型,意味着模型中没有自回归项,没有差分,有两个滑动平均项。模型参数的估计采用了极大似然估计方法,确保了参数估计的最优性。通过Box.test()函数对模型残差进行检验,如果残差序列被视为白噪声序列,那么我们可以认为模型是有效的,因为它能够捕获序列中的主要模式,使得残差无明显结构。 总结来说,这个案例展示了如何对一个时间序列进行分析:首先通过可视化和统计检验确定序列的平稳性和相关性,然后利用ACF和PACF图辅助选择ARIMA模型的阶数,最后通过模型参数估计和残差检验评估模型的适宜性。这样的步骤对于实际问题中预测和解释时间序列数据是十分关键的。通过学习和实践此类案例,可以提升对时间序列分析的理解和应用能力。
- 粉丝: 1
- 资源: 6
- 我的内容管理 展开
- 我的资源 快来上传第一个资源
- 我的收益 登录查看自己的收益
- 我的积分 登录查看自己的积分
- 我的C币 登录后查看C币余额
- 我的收藏
- 我的下载
- 下载帮助
最新资源
- C#的起源 文档.doc
- 222222222222
- php发展史 文档介绍.doc
- 基于粒子群优化算法的永磁同步电机PMSM参数辨识 关键词:永磁同步电机 粒子群优化算法 参数辨识 ① 粒子群迭代 ②更新速度并对
- SQL开发规范文档.doc
- DSP数字电源方案 Buck-Boost双向变器 数字控制方式:C2000系列 主控TMS32F28069 300W,8A,输
- 1111111111111111
- Python 爬虫如何入门学习?
- 优化 SQL 脚本有助于提升数据库性能和查询效率 以下是一些常见的 SQL 优化建议
- Java中的CountDownLatch与CyclicBarrier:深入理解与应用实践